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Compra 1 contratto quando l'RSI smussato sale sopra la linea trailing QQE. Chiude la posizione long quando la linea trailing torna sopra l'RSI smussato.
Migliore esecuzione su 16. USD/JPY, 1 ora, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-USDJPY-1h-opt.tsv:33.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | USD/JPY, 1 ora |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | 1 ora | n/a | 4,140 | 42.44 | 423,420 USD | -261,700 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 397 | 44.08 | 578,300 USD | -537,500 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 1,087 | 44.62 | 454,080 USD | -253,780 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 457 | 47.92 | 24,401 EUR | -11,053 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 786 | 44.15 | 19,786 USD | -11,400 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 3,290 | 42.04 | 16,293 EUR | -4,459 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 482 | 45.64 | 14,295 EUR | -5,729 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 3,631 | 40.37 | 13,383 EUR | -5,426 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 1,192 | 43.20 | 12,551 EUR | -9,817 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 941 | 46.01 | 10,878 EUR | -3,457 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 991 | 44.40 | 8,954 EUR | -5,110 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 313 | 41.85 | 8,132 EUR | -7,737 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 355 | 44.23 | 7,513 EUR | -4,511 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 429 | 45.45 | 2,255 EUR | -1,631 |
| Oro | 4 ore | n/a | 960 | 45.10 | 1,981 EUR | -1,307 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 499 | 41.88 | 1,489 EUR | -1,120 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 16. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // QQE Trailing Line Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE longband = 0 ONCE shortband = 0 ONCE trend = 1 ONCE cntlong = 0 ONCE cntshort = 0 myRsi = RSI[14](close) rsima = ExponentialAverage[5](myRsi) atrrsi = ABS(rsima[1] - rsima) maatr = ExponentialAverage[27](atrrsi) dar = ExponentialAverage[27](maatr) * 4.238 newshort = rsima + dar newlong = rsima - dar prevlong = longband[1] prevshort = shortband[1]
Altre 43 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 16 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, 1 ora, con 4,140 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 261,700 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 423,420 USD.
Opera solo long.
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