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Compra quando il Parabolic SAR scende sotto la chiusura dopo essere stato sopra di essa sulle due bar precedenti, con RSI(14) sopra 40 e ADX(14) sopra 18. Vende 3 bar dopo il primo cambio ribassista del SAR mentre la posizione è long.
Migliore esecuzione su 12. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:28.
| Periodo | Fino al 2026-10-13 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-13 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.73 | 402 | 48.26 | 4,003 EUR | -852 |
| Dow Jones | Giornaliero | 1.61 | 401 | 46.38 | 27,809 EUR | -3,904 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 262 | 46.18 | 29,899 USD | -23,166 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 306 | 46.41 | 22,835 USD | -20,982 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 298 | 50.67 | 10,511 EUR | -6,011 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 259 | 46.33 | 9,011 EUR | -5,930 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 808 | 47.15 | 7,060 EUR | -4,069 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 322 | 44.10 | 6,328 EUR | -4,098 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 282 | 51.06 | 5,125 EUR | -1,929 |
| Oro | 4 ore | n/a | 791 | 45.51 | 1,929 EUR | -1,033 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 298 | 47.65 | 1,828 EUR | -1,144 |
| Oro | 1 ora | n/a | 2,745 | 43.86 | 886 EUR | -854 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 12. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Parabolic SAR Flip Delayed Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE flipbar = -1 mySar = SAR[0.02, 0.02, 0.2] myRsi = RSI[14](close) myAdx = ADX[14]
Altre 19 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 12 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, Giornaliero, con un profit factor di 1.73 su 402 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 852 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 4,003 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
