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Strategie / Trend / Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

Hull Slope SuperTrend Choppy Exit

La strategia acquista quando la media mobile di Hull a 50 periodi è in salita e SuperTrend (ATR 10, fattore 3) è rialzista, e vende allo scoperto quando la media è in discesa e SuperTrend è ribassista. Le posizioni si chiudono quando la pendenza e SuperTrend non sono d'accordo.

TrendLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
1.73Profit factor
2,573,000Profitto netto USD
36.56%Percentuale di successo
331Operazioni
-413,550Max drawdown
7,773Media operazione

Migliore esecuzione su 5. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:9.

Regole di ingresso, long

  2. SuperTrend è rialzista, con un ATR di 10 barre e un fattore di 3.
  3. I segnali vengono controllati solo dopo la barra 70 e solo quando non c'è una posizione long aperta.

Regole di ingresso, short

  2. SuperTrend è ribassista, con un ATR di 10 barre e un fattore di 3.
  3. I segnali vengono controllati solo dopo la barra 70 e solo quando non c'è una posizione short aperta.

Regole di uscita

  2. Un segnale opposto inverte la posizione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-10
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-10

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero1.73 33136.562,573,000 USD-413,550
USD/JPY1 oran/a 3,55832.88507,420 USD-274,240
EUR/USDGiornalieron/a 32536.9286,882 USD-44,297
GBP/USDGiornalieron/a 36034.178,787 USD-5,309
Petrolio BrentGiornalieron/a 12429.848,367 EUR-6,908

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Hull Slope SuperTrend Choppy Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lb = 0
ONCE ub = 0
ONCE dir = 1

whalf = WeightedAverage[25](close)
wfull = WeightedAverage[50](close)
raw = 2 * whalf - wfull
hma = WeightedAverage[7](raw)

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
prevlb = lb
prevub = ub
prevdir = dir
nlb = MedianPrice - 3.0 * myAtr
nub = MedianPrice + 3.0 * myAtr

Altre 49 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Hull MAWMASuperTrendATR
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreUSD/JPY · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 USD

USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.

USD/JPY · Giornaliero

Barre disponibili12,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre2,573,000.00 USD
Netto, esecuzione lunga2,573,000.00 USD
Netto sui soli dati più vecchi0.00 USD
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Hull Slope SuperTrend Choppy Exit in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 5 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.73 su 331 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 413,550 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 2,573,000 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione