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Strategie / Mean reversion / Outside Bar Mean Reversion

Outside Bar Mean Reversion

La strategia opera sulle outside bar, comprando quando una chiude sotto il minimo precedente e vendendo short quando una chiude sopra il massimo precedente. Ogni operazione punta a 1 volta l'ATR(20) dal prezzo di esecuzione ed esce a mercato dopo 3 bar.

Mean reversionLong & shortSwingNasdaq 100Giornaliero
n/aProfit factor
5,164Profitto netto EUR
50.47%Percentuale di successo
1,070Operazioni
-4,401Max drawdown
4.83Media operazione

Miglior esecuzione su 3. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.

Regole di ingresso, long

  1. Quando è flat, una outside bar (massimo più alto e minimo più basso della bar precedente) chiude sotto il minimo precedente, e si compra un contratto.

Regole di ingresso, short

  1. Quando è flat, una outside bar chiude sopra il massimo precedente e la strategia vende short un contratto.

Regole di uscita

  2. Una posizione ancora aperta dopo 3 bar viene chiusa a mercato.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-10
StrumentoNasdaq 100, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzioneGiornalieron/a 1,07050.475,164 EUR-4,401
Dow Jones4 oren/a 93458.8912,525 EUR-3,294
Nikkei 225Giornalieron/a 90256.6511,010 USD-10,561

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Outside Bar Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bars = 0

myAtr = AverageTrueRange[20](close)

Altre 28 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATR
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 4,401 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 5,164 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Outside Bar Mean Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Nasdaq 100, Giornaliero, con 1,070 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,401 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,164 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione