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L'oscillatore è una media a 5 giorni di (close - open) / (high - low). Quando scende sotto -0.2 mentre la SMA a 5 giorni è sopra la SMA a 50 giorni, il sistema compra, e il setup speculare vende short. Le operazioni usano un target di 50 punti e uno stop di 40 punti, e un segnale opposto inverte la posizione.
Miglior esecuzione su 6. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Size per punto | 1 |
| fastPeriod Lunghezza SMA veloce | 5 |
| slowPeriod Lunghezza SMA lenta | 50 |
| bodyRatioPeriod Giorni mediati per il rapporto del corpo | 5 |
| bodyRatioLevel Il rapporto medio del corpo deve superare più o meno questo valore | 0.2 |
| takeProfitPoints Target di profitto in punti | 50 |
| stopLossPoints Stop protettivo in punti | 40 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.18 | 627 | 46.73 | 1,818 EUR | -382 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 1,519 | 48.12 | 493,600 JPY | -142,000 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 1,442 | 47.09 | 34,097 USD | -16,473 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 1,407 | 46.62 | 2,608 EUR | -1,360 |
| Oro | 4 ore | n/a | 966 | 43.58 | 927 EUR | -924 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 478 | 46.03 | 888 EUR | -414 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Oscillator Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point fastPeriod = 5 // fast SMA length slowPeriod = 50 // slow SMA length bodyRatioPeriod = 5 // days averaged for the body ratio bodyRatioLevel = 0.2 // average body ratio must be beyond plus or minus this takeProfitPoints = 50 // profit target, points stopLossPoints = 40 // protective stop, points // --- Indicators --- maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close) // Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse. dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0)) avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod
Altre 16 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, è completamente automatizzata e dimensionata per punto. Il codice è stato riscritto dopo i test e non è stato verificato in compilazione, quindi testala prima in ProBacktest.
S&P 500 ha dato la migliore esecuzione registrata. USD/JPY giornaliero ha prodotto JPY 493,600 in uno sweep con un drawdown di JPY 142,000, e anche EUR/USD, Dow Jones e Gold sono stati positivi.
La migliore esecuzione su S&P 500 giornaliero ha avuto un max drawdown di EUR 381.56 con position size 1.
I filtri di trend e dell'oscillatore sono costruiti da medie giornaliere, e il grafico giornaliero ha prodotto tutti i risultati elencati tranne Gold 4 ore.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
