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Strategie / Mean reversion / Bollinger Band Rejection

Strategia Bollinger Band Rejection

Un long richiede ADX(50) sopra 10, DI+ sopra DI-, e una barra il cui minimo perfora la banda di Bollinger inferiore ma che chiude di nuovo sopra di essa. Gli short rispecchiano questa logica sulla banda superiore. Ogni operazione usa uno stop di 60 punti e un target di 10 punti.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 500Giornaliero
n/aProfit factor
1,241Profitto netto EUR
80.65%Percentuale di successo
155Operazioni
-946Max drawdown
8.01Media operazione

Miglior esecuzione su 1. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-09-20-USA500-D-opt.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  1. ADX(50) sopra 10
  2. DI+ sopra DI- (50)

Regole di ingresso, short

  1. ADX(50) sopra 10
  2. DI+ sotto DI- (50)

Regole di uscita

  2. Target di profitto di 10 punti

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-09-20
StrumentoS&P 500, Giornaliero
Spread1 punti
Contratti5
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-09-20
Parametri (7)
positionSize
Azioni per operazione, come pubblicato
5
adxPeriod
Lunghezza ADX
50
adxThreshold
ADX minimo
10
diPeriod
Lunghezza DI+ / DI-
50
bandPeriod
Lunghezza delle Bollinger Band
20
stopLossPoints
Stop protettivo (punti)
60
takeProfitPoints
Target di profitto (punti)
10

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
S&P 500Miglior esecuzioneGiornalieron/a 15580.651,241 EUR-946

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

ProBuilder, riscritto secondo lo standard interno

// ============================================================
// Bollinger Band Rejection
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false

// --- Parameters ---
positionSize = 5          // shares per trade, as published
adxPeriod = 50            // ADX length
adxThreshold = 10         // minimum ADX
diPeriod = 50             // DI+ / DI- length
bandPeriod = 20           // Bollinger Band length
stopLossPoints = 60       // protective stop (points)
takeProfitPoints = 10     // profit target (points)

// --- Indicators ---
adxValue = ADX[adxPeriod]
plusDI = DIplus[diPeriod](close)
minusDI = DIminus[diPeriod](close)
lowerBand = BollingerDown[bandPeriod](close)
upperBand = BollingerUp[bandPeriod](close)

Altre 16 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ADXDMIBande di Bollinger
Leggi prima questoDebolezze note4 punti
  • Lo stop è sei volte il target, quindi poche perdite possono cancellare molte vincite anche con una percentuale di successo dell'80.65%.
  • Esiste una sola esecuzione, su S&P 500 giornaliero, con 155 operazioni.
  • Un max drawdown di EUR 946.05 è ampio rispetto agli EUR 1,241.20 di profitto netto.
  • Il profit factor non è stato registrato, perché il risultato proviene solo da dati di sweep.

Domande

Su questa strategia

Può essere automatizzata?

Sì. Lo stop e il target sono codificati, e opera 5 contratti per segnale in ProOrder.

Su quale mercato è stata testata?

Solo S&P 500 giornaliero, che ha prodotto EUR 1,241.20 su 155 operazioni con un'operazione media di EUR 8.01.

Quanto capitale serve per 5 contratti?

Il max drawdown è stato di EUR 946.05 con 5 contratti. Il margine è stabilito dal tuo broker e non è trattato qui.

Perché barre giornaliere?

I rifiuti della banda su base giornaliera filtrano buona parte del rumore intraday, cosa che conta quando il target è di soli 10 punti.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione