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La strategia acquista quando l'istogramma di un MACD logaritmico incrocia sopra zero e vende quando torna a incrociare sotto zero. Opera solo long, usando il rapporto logaritmico tra medie veloci e lente anziché le differenze di prezzo grezze.
Migliore esecuzione su 16. USD/JPY, 1 ora, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:5.
| Periodo | Fino al 2026-10-11 |
| Strumento | USD/JPY, 1 ora |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-11 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | 1 ora | n/a | 5,402 | 35.89 | 406,600 USD | -337,090 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 1,368 | 39.40 | 626,830 USD | -228,870 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 443 | 40.63 | 32,780 USD | -9,130 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 1,003 | 37.39 | 30,828 USD | -10,395 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 590 | 41.86 | 20,131 EUR | -6,660 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 634 | 40.22 | 12,698 EUR | -4,007 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 4,284 | 37.54 | 12,265 EUR | -3,430 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 1,268 | 38.41 | 11,808 EUR | -4,623 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 1,220 | 38.93 | 11,547 EUR | -3,254 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 472 | 38.35 | 8,004 EUR | -5,494 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 4,685 | 35.62 | 6,706 EUR | -6,254 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 543 | 37.20 | 2,773 EUR | -1,424 |
| Oro | 4 ore | n/a | 1,237 | 38.72 | 2,408 EUR | -865 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 604 | 39.07 | 2,134 EUR | -961 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 1,272 | 38.84 | 1,676 EUR | -1,102 |
| Oro | 1 ora | n/a | 4,663 | 34.53 | 1,566 EUR | -1,081 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 16. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Log MACD Histogram Zero Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = ExponentialAverage[12](close) slow = ExponentialAverage[26](close) lmacd = LOG(fast) - LOG(slow) signal = ExponentialAverage[9](lmacd) hist = lmacd - signal
Altre 10 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 16 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata USD/JPY, 1 ora, con 5,402 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 337,090 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 406,600 USD.
Opera solo long.
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