English
Iscriviti alla lista d'attesa
I libri... però non gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatisticheStatistiche di mercato ed edge1,327StrategieLibreria di strategie testate18Paper di ricercaLo studio dietro gli algo301DocumentazioneRiferimento ProBuilder27Programma di sviluppo algoCorsi e lezioni24Tutto questo alimenta i 24 algoVedi gli algo
Strategie / Pattern / Liquidity Sweep With EMA Filter

Liquidity Sweep With EMA Filter

Acquista quando il prezzo scende sotto il minimo delle precedenti 5 barre e chiude di nuovo sopra, con la chiusura sopra l'EMA a 200 periodi e RSI sopra 40. Gli short seguono la configurazione speculare, con stop a 1.5 volte l'ATR e target a 3 volte l'ATR.

PatternLong & shortSwingNasdaq 100Giornaliero
1.53Profit factor
17,135Profitto netto EUR
33.91%Percentuale di successo
516Operazioni
-2,885Max drawdown
33.21Media operazione

Migliore esecuzione su 2. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-05-NAS100-D.tsv:19.

Regole di ingresso, long

  1. La chiusura è sopra l'EMA a 200 periodi.
  3. L'RSI(14) è sopra 40.

Regole di ingresso, short

  1. La chiusura è sotto l'EMA a 200 periodi.
  3. RSI(14) è sotto 60.

Regole di uscita

  2. Il target di profitto si trova a 3 volte l'ATR a 14 periodi dal prezzo d'ingresso.
  3. Un segnale opposto inverte la posizione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-05
StrumentoNasdaq 100, Giornaliero
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-05

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzioneGiornaliero1.53 51633.9117,135 EUR-2,885
USD/JPYGiornalieron/a 90834.3628,110 USD-12,230

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Liquidity Sweep With EMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[200](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
swhigh = highest[5](high)
swlow = lowest[5](low)

Altre 30 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMARSIATR
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreNasdaq 100 · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 EUR

Nasdaq 100 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 10,000 barre.

Nasdaq 100 · Giornaliero

Barre disponibili10,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre17,135.00 EUR
Netto, esecuzione lunga17,135.00 EUR
Netto sui soli dati più vecchi0.00 EUR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Liquidity Sweep With EMA Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 2 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, Giornaliero, con un profit factor di 1.53 su 516 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,885 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 17,135 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

Correlati

Strategie come questa

Trend Surfer

Usa lo stesso indicatore.

1.04 PF · 10,813 operazioni

Volatility Spike Regression Long

Miglior esecuzione sullo stesso mercato, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 operazioni

Hammer Candle Volume Confirmation

Anche una strategia pattern.

1.54 PF · 725 operazioni

Scopri come ProRealAlgos combina strategie come questa in un unico portafoglio automatico.

Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione