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Strategie / Breakout / Linear Regression Channel Breakout

Linear Regression Channel Breakout

La strategia acquista quando il prezzo incrocia sopra una linea di regressione lineare dei massimi a 100 periodi e vende allo scoperto quando incrocia sotto una linea dei minimi a 100 periodi. Ogni operazione si chiude quando il prezzo torna a incrociare la linea che ha generato il segnale.

BreakoutLong & shortSwingOro4 ore
n/aProfit factor
1,332Profitto netto EUR
25.29%Percentuale di successo
2,005Operazioni
-811Max drawdown
0.66Media operazione

Migliore esecuzione su 2. Oro, 4 ore, spread 0.6, dall'esecuzione sweeps:2026-10-12-GOLD-4h-opt.tsv:54.

Regole di ingresso, long

  1. Essendo piatti, la chiusura incrocia sopra la linea di regressione lineare dei massimi a 100 periodi.

Regole di ingresso, short

  1. Essendo piatti, la chiusura incrocia sotto la linea di regressione lineare dei minimi a 100 periodi.

Regole di uscita

  2. Uno short si chiude quando la chiusura incrocia sopra la linea di regressione lineare dei minimi a 100 periodi.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoGold, 4 ore
Spread0.6 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
OroMiglior esecuzione4 oren/a 2,00525.291,332 EUR-811
Petrolio BrentGiornalieron/a 36130.7524,126 EUR-12,854

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Linear Regression Channel Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lrh = LinearRegression[100](high)
lrl = LinearRegression[100](low)

Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Regressione lineare
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 811 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 1,332 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Linear Regression Channel Breakout in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 2 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Oro, 4 ore, con 2,005 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 811 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,332 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione