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La strategia compra una bar verde che chiude sopra entrambe le span della cloud mentre tenkan è sopra kijun. Gli short rispecchiano questo sotto la cloud. Le posizioni si chiudono quando il prezzo attraversa la linea kijun, e gli ingressi devono alternarsi tra long e short.
Miglior esecuzione su 5. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-09-23-USA500-D-opt.tsv:5.
| Periodo | Fino al 2026-09-23 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-24 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| tenkanPeriod Lunghezza della linea di conversione | 9 |
| kijunPeriod Lunghezza della linea base | 26 |
| spanBPeriod Lunghezza della Leading Span B | 52 |
| cloudShift Barre di cui la nuvola è spostata | 26 |
| rangePeriod Finestra per il controllo del momentum | 20 |
| minRange Range minimo massimo-minimo su rangePeriod | 0.5 |
| minBarsSinceTrade Barre dall'ultima operazione prima di un nuovo ingresso | 1 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | n/a | 240 | 36.25 | 1,504 EUR | -795 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 227 | 40.09 | 1,393,790 JPY | -349,940 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 31 | 41.94 | 31,710 JPY | -11,240 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 105 | 39.05 | 11,394 EUR | -4,439 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 183 | 37.70 | 8,179 EUR | -3,734 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length cloudShift = 26 // bars the cloud is shifted forward rangePeriod = 20 // window for the momentum check minRange = 0.5 // skip entries when the range over rangePeriod is smaller than this minBarsSinceTrade = 1 // bars that must pass since the last trade // Direction of the last entry: 1 long, -1 short, 0 none yet. ONCE lastDirection = 0 // --- Indicators --- tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[cloudShift] + kijunLine[cloudShift]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[cloudShift]) + Lowest[spanBPeriod](low[cloudShift])) / 2 enoughBarsPassed = (BarIndex - TradeIndex) >= minBarsSinceTrade IF ABS(Highest[rangePeriod](high) - Lowest[rangePeriod](low)) < minRange THEN hasMomentum = 0 ELSE hasMomentum = 1 ENDIF
Altre 30 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, è un sistema ProOrder con un'uscita basata sulla kijun. Il codice è stato riscritto e richiede prima un controllo di compilazione.
S&P 500, USD/JPY, Brent Crude e Nasdaq 100, tutti profittevoli. USD/JPY 1 minuto ha avuto solo 31 operazioni, quindi quel risultato significa poco.
La migliore esecuzione su S&P 500 Giornaliero ha avuto un max drawdown di EUR 795.41. USD/JPY Giornaliero ha raggiunto JPY 349,940.
Le impostazioni predefinite di 9, 26 e 52 sono state concepite per i grafici giornalieri, e la maggior parte dei test qui è su Giornaliero.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
