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Le operazioni iniziano quando il prezzo è sul lato giusto della nuvola di Ichimoku, confermato dalla nuvola di 26 bar prima, e la chiusura incrocia la Kijun (26) trovandosi oltre la Tenkan (9). Ogni operazione rischia 10 punti per guadagnarne 120 in long o 150 in short.
Migliore esecuzione su 19. Dow Jones, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-09-26-DOW30-D.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-09-26 |
| Strumento | Dow Jones, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-27 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| tenkanPeriod Lunghezza della linea di conversione | 9 |
| kijunPeriod Lunghezza della linea base | 26 |
| spanBPeriod Lunghezza della Leading Span B | 52 |
| displacement Spostamento della nuvola e della linea ritardata in bar | 26 |
| stopLossPoints Stop protettivo in punti | 10 |
| longTargetPoints Target di profitto long in punti | 120 |
| shortTargetPoints Target di profitto short in punti | 150 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow JonesMiglior esecuzione | Giornaliero | 1.59 | 302 | 11.26 | 1,598 EUR | -370 |
| FTSE 100 | Giornaliero | 1.54 | 277 | 11.19 | 1,369 EUR | -330 |
| Oro | 5 min | 1.51 | 387 | 10.59 | 1,791 EUR | -375 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,247 | 8.98 | 296,950 JPY | -83,630 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 337 | 10.39 | 166,000 JPY | -99,300 |
| USD/JPY | 3 min | n/a | 410 | 8.78 | 98,060 JPY | -79,400 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,527 | 7.60 | 87,050 JPY | -71,050 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 282 | 11.70 | 19,221 USD | -6,479 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 3 | 33.33 | 7,600 EUR | -1,238 |
| Oro | 1 ora | n/a | 630 | 9.21 | 1,718 EUR | -708 |
| Oro | 30 min | n/a | 730 | 8.90 | 1,480 EUR | -541 |
| Oro | 3 min | n/a | 315 | 10.48 | 1,440 EUR | -517 |
| Oro | 15 min | n/a | 543 | 9.02 | 1,211 EUR | -598 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 862 | 7.89 | 906 EUR | -725 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 241 | 10.37 | 888 EUR | -396 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 152 | 11.18 | 696 EUR | -347 |
| Oro | 4 ore | n/a | 335 | 8.66 | 630 EUR | -537 |
| Nasdaq 100 | 2 min | n/a | 286 | 8.39 | 589 EUR | -432 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 105 | 9.52 | 280 EUR | -241 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 19. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Confluence // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length displacement = 26 // cloud and lagging line shift in bars stopLossPoints = 10 // protective stop, points longTargetPoints = 120 // long profit target, points shortTargetPoints = 150 // short profit target, points ONCE tradedToday = 0 // --- Indicators --- tenkan = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijun = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkan[displacement] + kijun[displacement]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[displacement]) + Lowest[spanBPeriod](low[displacement])) / 2 // Price above or below the whole cloud cloudBullish = (close > spanA AND spanA > spanB) OR (close > spanB AND spanB > spanA) cloudBearish = (close < spanA AND spanA < spanB) OR (close < spanB AND spanB < spanA) // Lagging line: today's close against the cloud from 26 bars ago laggingBullish = close > spanA[displacement] AND close > spanB[displacement] laggingBearish = close < spanA[displacement] AND close < spanB[displacement] // Close crosses the base line while above or below the cloud and the conversion line kijunBullish = close > spanA AND close > spanB AND close CROSSES OVER kijun AND close > tenkan kijunBearish = close < spanA AND close < spanB AND close CROSSES UNDER kijun AND close < tenkan
Altre 25 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Con tutte le 1,000,000 bar disponibili su Gold 5 minuti, il profitto netto è salito a EUR 2,327.2 da EUR 1,790.5 dell'esecuzione standard, e i soli dati più vecchi hanno aggiunto EUR 536.7.
| Barre disponibili | 1,000,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 1,790.50 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 2,327.20 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 536.70 EUR |
Domande
Sì, è un sistema automatizzato con 1 contratto, uno stop di 10 punti e obiettivi fissi. Sui grafici giornalieri la regola di una volta al giorno si azzera a ogni bar.
Ogni esecuzione elencata è stata profittevole. Dow Jones Giornaliero ha avuto un profit factor di 1.59, FTSE 100 Giornaliero 1.54 e Gold 5 minuti 1.51, mentre USD/JPY ha mostrato cifre elevate in USD con drawdown profondi.
Operando con 1 contratto, il massimo drawdown è stato di EUR 370.00 contro un profitto netto di EUR 1,597.60.
Su barre giornaliere la nuvola e la Kijun riflettono settimane di price action, quindi i segnali sono meno numerosi e più puliti. Lo stop e gli obiettivi fissi in punti restano comunque della stessa dimensione che sui grafici intraday.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
