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L'Internal Bar Strength (IBS) mostra dove una barra ha chiuso all'interno del suo range. Il sistema compra una chiusura vicino al minimo quando il prezzo è sopra la SMA 100 e una media ponderata a 20 periodi è in crescita, e rispecchia questo per gli short. Le operazioni escono su una chiusura oltre il massimo o il minimo del giorno precedente, con uno stop a 8 x ATR(14) alle loro spalle.
Miglior esecuzione su 8. Nikkei 225, Giornaliero, spread 10, dall'esecuzione pf:2026-09-24-NIKKEI-D.tsv:6.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | Nikkei 225, Giornaliero |
| Spread | 10 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| ibsLongLevel Compra quando l'IBS è sotto questo valore (chiusura vicino al minimo) | 9 |
| ibsShortLevel Vendi short quando l'IBS è sopra questo valore (chiusura vicino al massimo) | 91 |
| trendPeriod Media mobile del filtro di trend | 100 |
| slopePeriod Media mobile la cui pendenza deve concordare con l'operazione | 20 |
| maType Tipo di media per la MA della pendenza (2 = ponderata) | 2 |
| atrPeriod Lunghezza ATR per lo stop | 14 |
| atrMultiplier Distanza dello stop in ATR | 8 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.42 | 610 | 65.74 | 34,292 USD | -7,680 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 628 | 65.92 | 18,284 USD | -11,759 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 293 | 70.31 | 10,284 EUR | -7,303 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 388 | 64.95 | 8,225 EUR | -3,863 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,415 | 46.58 | 6,848 EUR | -4,746 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 217 | 63.59 | 4,076 EUR | -2,701 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 2,161 | 46.27 | 3,509 EUR | -3,413 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 609 | 67.16 | 3,296 EUR | -2,138 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // IBS Trend Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade ibsLongLevel = 9 // buy when IBS is below this (close near the low) ibsShortLevel = 91 // sell short when IBS is above this (close near the high) trendPeriod = 100 // trend filter moving average slopePeriod = 20 // moving average whose slope must agree with the trade maType = 2 // average type for the slope MA (2 = weighted) atrPeriod = 14 // ATR length for the stop atrMultiplier = 8 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- // A flat bar has no range, so it counts as a neutral IBS of 50. IF high > low THEN ibsValue = (close - low) / (high - low) * 100 ELSE ibsValue = 50 ENDIF trendMA = Average[trendPeriod](close) slopeMA = Average[slopePeriod, maType](CustomClose) maSlope = slopeMA - slopeMA[1] stopDistance = (AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier) * PointSize
Altre 27 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Gli ingressi, entrambe le uscite e lo stop ATR sono tutti codificati, operando 1 contratto per segnale.
Nikkei 225 giornaliero ha guidato con un profit factor di 1.42 e USD 34,292.00 su 610 operazioni. Anche ogni altra esecuzione, da Dow Jones 4 ore a FTSE 100 giornaliero, è stata profittevole.
L'esecuzione su Nikkei 225 giornaliero ha avuto un max drawdown di USD 7,679.70. Usa quella cifra come punto di partenza per il tuo capitale, non una stima del margine.
Le uscite fanno riferimento al massimo e al minimo del giorno precedente, che si adattano naturalmente alle barre giornaliere. Le esecuzioni intraday hanno operato molto di più con percentuali di successo più basse.
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