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La strategia acquista quando la volatilità storica a 20 barre, annualizzata con 365 e moltiplicata per 100, sale sopra 20. Vende quando scende sotto 10 e resta fuori finché la volatilità non torna sopra 20.
Migliore esecuzione su 25. Petrolio Brent, 30 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-12-BRENT-30m-opt.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | Petrolio Brent, 30 minuti |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolio BrentMiglior esecuzione | 30 min | n/a | 46 | 54.35 | 3,828 EUR | -3,116 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 26 | 65.38 | 44,881 USD | -23,100 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 36 | 88.89 | 30,967 EUR | -8,975 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 29 | 86.21 | 27,689 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 44 | 88.64 | 22,742 EUR | -5,862 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 1 | 100.00 | 21,600 USD | -17,900 |
| Argento | 5 min | n/a | 10 | 80.00 | 11,988 USD | -7,585 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 24 | 75.00 | 11,127 USD | -11,063 |
| Argento | 2 min | n/a | 7 | 85.71 | 8,420 USD | -4,282 |
| Argento | 3 min | n/a | 8 | 87.50 | 8,381 USD | -7,770 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 34 | 79.41 | 7,815 EUR | -3,731 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 9 | 66.67 | 5,735 USD | -2,110 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 11 | 54.55 | 5,149 USD | -2,899 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 32 | 75.00 | 5,148 EUR | -2,386 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 37 | 83.78 | 3,728 EUR | -1,222 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 12 | 75.00 | 2,628 EUR | -993 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 41 | 46.34 | 2,618 EUR | -1,534 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 12 | 50.00 | 2,145 EUR | -1,727 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 4 | 75.00 | 1,655 USD | -1,154 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 5 | 80.00 | 1,493 USD | -1,481 |
| Petrolio greggio USA | 3 min | n/a | 11 | 63.64 | 1,426 EUR | -754 |
| Petrolio Brent | 3 min | n/a | 11 | 72.73 | 1,338 EUR | -571 |
| Petrolio Brent | 2 min | n/a | 13 | 61.54 | 1,099 EUR | -623 |
| Petrolio greggio USA | 2 min | n/a | 12 | 75.00 | 911 EUR | -740 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 129 EUR | -35.50 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 25. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Historical Volatility Threshold Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE pos = 0 ret = LOG(close / close[1]) sd = STD[20](ret) hvol = sd * SQRT(365 / 1) * 100
Altre 15 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 25 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Petrolio Brent, 30 minuti, con 46 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,116 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 3,828 EUR.
Opera solo long.
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