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Il sistema acquista quando la trasformata di Fisher della posizione high-low a nove barre si gira verso l'alto mentre è sotto 1, e vende quando la linea si gira verso il basso mentre è sopra 1. Opera solo long, con un contratto alla volta.
Migliore esecuzione su 20. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:14.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.77 | 480 | 64.17 | 4,311 EUR | -1,001 |
| S&P 500 | 4 ore | 1.50 | 966 | 68.84 | 5,425 EUR | -1,282 |
| DAX 40 | 4 ore | 1.39 | 881 | 69.24 | 22,616 EUR | -5,306 |
| USD/JPY | 4 ore | n/a | 939 | 65.39 | 702,580 USD | -250,140 |
| EUR/USD | 4 ore | n/a | 1,050 | 64.38 | 72,824 USD | -49,267 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 736 | 65.76 | 51,601 USD | -10,868 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 431 | 67.75 | 33,035 EUR | -9,573 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 2,583 | 61.56 | 28,080 USD | -11,873 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 1,071 | 66.39 | 24,945 EUR | -10,408 |
| Dow Jones | 4 ore | n/a | 308 | 64.94 | 20,353 EUR | -11,974 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 957 | 68.13 | 17,761 EUR | -5,663 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 381 | 68.24 | 15,434 EUR | -4,051 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 3,279 | 61.79 | 14,426 EUR | -5,642 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 2,082 | 66.67 | 11,877 EUR | -10,783 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 484 | 62.60 | 10,177 EUR | -6,504 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 356 | 64.33 | 5,731 EUR | -3,738 |
| FTSE 100 | 4 ore | n/a | 850 | 68.12 | 5,231 EUR | -3,733 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 3,282 | 63.56 | 3,306 EUR | -2,152 |
| Oro | 4 ore | n/a | 815 | 64.91 | 2,718 EUR | -1,022 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 331 | 62.54 | 1,883 EUR | -1,005 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 20. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Fisher Transform Crossover Trigger // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE value = 0 ONCE fish = 0 hh = highest[9](high) ll = lowest[9](low) rng = hh - ll
Altre 27 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 20 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, Giornaliero, con un profit factor di 1.77 su 480 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,001 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 4,311 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
