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Strategie / Mean reversion / EMA Deviation Reversion

EMA Deviation Reversion

L'idea compra quando il prezzo chiude almeno il 2% sotto una EMA a 55 periodi, e vende short quando chiude almeno il 2% sopra, purché il corpo della candela sia inferiore al 2%. Le posizioni si chiudono quando il prezzo torna alla EMA.

Mean reversionLong & shortIntradayEUR/USD3 min
5.65Profit factor
692,090Profitto netto USD
33.86%Percentuale di successo
127Operazioni
-49,159Max drawdown
5,450Media operazione

Migliore esecuzione su 41. EUR/USD, 3 min, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-04-EURUSD-3m.tsv:1.

Regole di ingresso, long

  2. Il corpo della candela (valore assoluto di close meno apertura, in percentuale dell'apertura) è inferiore al 2%.
  3. Nessuna posizione long è aperta.

Regole di ingresso, short

  2. Il corpo della candela (valore assoluto di close meno apertura, in percentuale dell'apertura) è inferiore al 2%.
  3. Nessuna posizione short è aperta.

Regole di uscita

  2. Il close pari o inferiore alla EMA a 55 periodi chiude una short aperta.
  3. Uno stop loss del 2% dal prezzo di ingresso si applica sia alle operazioni long sia a quelle short.
  4. Un segnale di ingresso opposto inverte la posizione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoEUR/USD, 3 minuti
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
EUR/USDMiglior esecuzione3 min5.65 12733.86692,090 USD-49,159
EUR/USD2 min5.09 18829.79899,442 USD-53,696
Nikkei 22530 min1.34 41361.5026,803 USD-6,288
EUR/USD5 minn/a 8734.48521,711 USD-50,484
EUR/USD10 minn/a 4134.15204,818 USD-38,222
USD/JPY1 oran/a 8161.73202,750 USD-84,590
EUR/USD15 minn/a 2931.03122,056 USD-35,870
EUR/USD30 minn/a 1855.56121,677 USD-27,398
USD/JPY30 minn/a 2378.2689,530 USD-51,710
EUR/USD1 oran/a 4667.3968,753 USD-30,664
USD/JPY5 minn/a 3100.0044,910 USD-12,640
USD/JPY10 minn/a 666.6739,520 USD-30,080
EUR/USD4 oren/a 16460.3729,371 USD-16,320
Nikkei 2251 oran/a 59554.4526,961 USD-6,895
USD/JPY3 minn/a 1100.0014,270 USD-5,320
Dow Jones1 oran/a 15453.259,530 EUR-5,321
Nikkei 22515 minn/a 17559.438,979 USD-6,696
Nikkei 2255 minn/a 5360.388,760 USD-3,217
Nikkei 22510 minn/a 8256.107,003 USD-4,361
Dow Jones30 minn/a 12552.006,547 EUR-5,316
FTSE 100Giornalieron/a 85137.136,512 EUR-3,511
DAX 4015 minn/a 14959.735,983 EUR-1,800
Nasdaq 10030 minn/a 42756.675,546 EUR-3,993
Dow Jones15 minn/a 11054.555,209 EUR-3,236
DAX 4030 minn/a 38552.214,686 EUR-3,205
FTSE 1001 oran/a 47353.704,460 EUR-1,619
FTSE 1004 oren/a 55349.373,813 EUR-2,906
Petrolio Brent3 minn/a 16663.253,002 EUR-1,959
Argento1 minn/a 4070.002,579 USD-2,530
Dow Jones3 minn/a 862.501,819 EUR-1,430
Petrolio greggio USA1 minn/a 7560.001,716 EUR-1,329
FTSE 10030 minn/a 20356.651,700 EUR-1,381
S&P 50015 minn/a 13758.391,291 EUR-591
S&P 5001 oran/a 53648.321,164 EUR-1,043
S&P 50030 minn/a 24554.691,042 EUR-615
Oro2 minn/a 2576.00736 EUR-194
FTSE 10015 minn/a 8554.12730 EUR-661
Oro3 minn/a 2770.37726 EUR-336
DAX 402 minn/a 1100.00515 EUR-345
Nasdaq 1002 minn/a 2100.00473 EUR-258
Oro5 minn/a 3658.33389 EUR-350

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 41. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// EMA Deviation Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 3 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ema = ExponentialAverage[55](close)
body = ABS(close - open) / open * 100

Altre 17 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMA
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreEUR/USD · 3 min · dati più vecchi 0.00 USD

Nell'esecuzione lunga con 997,000 barre il risultato netto è stato di 692,090 USD, contro 692,090 USD dell'esecuzione standard da 200,000 barre. I soli dati più vecchi hanno dato 0 USD.

EUR/USD · 3 min

Barre disponibili997,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre692,090.00 USD
Netto, esecuzione lunga692,090.00 USD
Netto sui soli dati più vecchi0.00 USD
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare EMA Deviation Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 41 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata EUR/USD, 3 minuti, con un profit factor di 5.65 su 127 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 49,159 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 692,090 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione