English
Iscriviti alla lista d'attesa
I libri... però non gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatisticheStatistiche di mercato ed edge1,327StrategieLibreria di strategie testate18Paper di ricercaLo studio dietro gli algo301DocumentazioneRiferimento ProBuilder27Programma di sviluppo algoCorsi e lezioni24Tutto questo alimenta i 24 algoVedi gli algo
Strategie / Trend / Donchian Midline Cross With ATR Stop

Donchian Midline Cross With ATR Stop

Il sistema compra quando il close attraversa al rialzo il punto medio del canale Donchian a 40 bar e vende short quando attraversa al ribasso. Ogni operazione ha uno stop a 3.0 volte l'ATR a 14 periodi e un target alla distanza dal bordo opposto del canale.

TrendLong & shortIntradayNasdaq 10030 min
25.61Profit factor
28,480Profitto netto EUR
58.21%Percentuale di successo
134Operazioni
-6,277Max drawdown
213Media operazione

Migliore esecuzione su 8. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-05-NAS100-30m.tsv:4.

Regole di ingresso, long

  1. Il close attraversa al rialzo il punto medio del range massimo-minimo delle 40 bar.

Regole di ingresso, short

  1. Il close attraversa al ribasso il punto medio del range massimo-minimo delle 40 bar.

Regole di uscita

  2. Il target della long è la distanza dal close del segnale al massimo delle 40 bar.
  3. Il target della short è la distanza dal close del segnale al minimo delle 40 bar.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-05
StrumentoNasdaq 100, 30 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-10

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione30 min25.61 13458.2128,480 EUR-6,277
Nikkei 2251 ora10.75 12955.8160,424 USD-12,691
S&P 50030 min3.89 46250.435,654 EUR-1,319
ArgentoGiornalieron/a 23056.0924,471 USD-15,862
Dow Jones4 oren/a 23862.1813,370 EUR-5,753
Dow JonesGiornalieron/a 30859.4213,039 EUR-7,610
Petrolio Brent1 oran/a 1,41857.909,426 EUR-2,402
Petrolio BrentGiornalieron/a 10157.436,823 EUR-5,328

Grafici

Risultati per esecuzione

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Donchian Midline Cross With ATR Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

up = Highest[40](high)
dn = Lowest[40](low)
basis = (up + dn) / 2
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
sldist = myAtr * 3.0
longtp = up - close
shorttp = close - dn

Altre 15 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Donchian ChannelATR
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Donchian Midline Cross With ATR Stop in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, 30 minuti, con un profit factor di 25.61 su 134 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 6,277 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 28,480 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

Correlati

Strategie come questa

Turtle Trade

Usa lo stesso indicatore.

2.42 PF · 6,324 operazioni

Volatility Spike Regression Long

Miglior esecuzione sullo stesso mercato, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 operazioni

DMI Threshold Cross With ATR Stop

Anche una strategia di trend.

24.44 PF · 242 operazioni

Scopri come ProRealAlgos combina strategie come questa in un unico portafoglio automatico.

Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione