I libri... però non gratis
La strategia compra quando il close raggiunge o supera il massimo delle 20 bar precedenti. Vende quando il close scende al minimo delle 10 bar precedenti oppure sotto una linea di volatilità costruita sul true range.
Migliore esecuzione su 18. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:5.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | Nasdaq 100, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | Giornaliero | 2.03 | 208 | 46.15 | 15,283 EUR | -2,649 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 2,077 | 39.96 | 372,160 USD | -189,460 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 188 | 44.15 | 65,768 USD | -41,115 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 208 | 42.79 | 22,241 USD | -13,414 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 409 | 43.52 | 22,033 USD | -8,135 |
| Argento | 4 ore | n/a | 478 | 38.70 | 16,945 USD | -10,998 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 246 | 43.50 | 15,777 EUR | -4,388 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 528 | 43.37 | 10,699 EUR | -3,814 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 301 | 41.20 | 9,844 EUR | -3,999 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 185 | 44.32 | 8,258 EUR | -6,892 |
| DAX 40 | 4 ore | n/a | 488 | 43.44 | 7,338 EUR | -4,383 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 1,877 | 40.01 | 6,219 EUR | -4,872 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,558 | 37.32 | 5,519 EUR | -5,207 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 274 | 40.88 | 2,499 EUR | -646 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 215 | 40.93 | 2,049 EUR | -1,239 |
| Oro | 4 ore | n/a | 492 | 39.23 | 1,676 EUR | -1,023 |
| Oro | 1 ora | n/a | 1,880 | 38.83 | 1,605 EUR | -651 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 551 | 40.65 | 1,352 EUR | -1,231 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 18. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Donchian Breakout With ATR Line Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = ExponentialAverage[20](TR(close)) atrline = ExponentialAverage[3](close - 2 * myAtr) upper = highest[20](high) lower = lowest[10](low)
Altre 14 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nasdaq 100 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 10,000 barre.
| Barre disponibili | 10,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 15,282.70 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 15,282.70 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 EUR |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 18 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, Giornaliero, con un profit factor di 2.03 su 208 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 2,649 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 15,283 EUR.
Opera solo long.
Correlati
Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
