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Questo sistema solo long attende che il prezzo si mantenga sopra la sua SMA a 200 periodi, poi compra quando gli ultimi due valori di RSI(2) sommano meno di 35. Vende quando quella somma sale sopra 65. Le operazioni sono brevi rimbalzi di pullback dentro un trend rialzista.
Migliore esecuzione su 8. S&P 500, Giornaliero, spread 1, da esecuzione pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 10 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Contratti per operazione, come testato | 10 |
| rsiPeriod Lunghezza RSI | 2 |
| sumPeriod Bar di RSI sommate tra loro | 2 |
| trendPeriod Lunghezza SMA di trend | 200 |
| entryLevel Compra quando l'RSI sommato è sotto questo valore | 35 |
| exitLevel Vendi quando l'RSI sommato è sopra questo valore | 65 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | 2.11 | 533 | 63.23 | 27,883 EUR | -4,887 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | 2.10 | 405 | 61.23 | 94,132 EUR | -14,939 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | 1.93 | 322 | 69.88 | 314,817 USD | -67,643 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 304 | 67.11 | 354,950 USD | -234,300 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 496 | 63.91 | 63,435 EUR | -54,685 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 279 | 63.44 | 50,205 EUR | -38,065 |
| GBP/USD | 4 ore | n/a | 1,105 | 65.52 | 29,849 USD | -11,362 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 375 | 66.40 | 25,486 EUR | -11,387 |
Grafici
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Cumulative RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 10 // contracts per trade, as tested rsiPeriod = 2 // RSI length sumPeriod = 2 // bars of RSI added together trendPeriod = 200 // long-term trend filter entryLevel = 35 // buy when the summed RSI is below this exitLevel = 65 // sell when the summed RSI is above this // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) trendMA = Average[trendPeriod](close)
Altre 14 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Le regole sono semplici e completamente codificate per il trading automatico. La position size predefinita è di 10 contratti, in linea con il backtest.
S&P 500 giornaliero ha dato un profit factor di 2.11 e EUR 27,882.80 su 533 operazioni. Nasdaq 100 giornaliero (2.1) e Nikkei 225 giornaliero (1.93) seguivano da vicino, e ogni mercato dell'elenco era profittevole.
Con 10 contratti su S&P 500 giornaliero il max drawdown è stato di EUR 4,887.10. Riduci quel valore in proporzione se operi con meno contratti.
Il filtro di trend a 200 periodi e l'idea di pullback su RSI(2) sono costruiti attorno agli swing giornalieri. Un test a 4 ore su GBP/USD ha prodotto 1,105 operazioni ma un edge minore per operazione.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
