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Il sistema somma le ultime due letture di RSI(2) e opera sui pullback dentro il trend. Compra quando quella somma scende sotto 35 sopra la SMA a 100 periodi, e vende short quando supera 175 sotto la SMA a 110 periodi. I long possono aggiungere fino a 4 contratti.
Miglior esecuzione su 10. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-09-16 |
| Strumento | Nasdaq 100, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-16 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| rsiPeriod Lunghezza dell'RSI e numero di letture sommate | 2 |
| longTrendPeriod Long solo sopra questa media | 100 |
| shortTrendPeriod Short solo sotto questa media | 110 |
| maxLongPositions Limite ai contratti long aperti | 4 |
| longEntryLevel Compra sotto questo RSI cumulativo | 35 |
| longExitLevel Vendi sopra questo RSI cumulativo | 65 |
| shortEntryLevel Short sopra questo RSI cumulativo | 175 |
| shortExitLevel Chiudi sotto questo RSI cumulativo | 120 |
| trailLongPoints Distanza di trailing per i long | 25 |
| trailShortPoints Distanza di trailing per gli short | 15 |
| longChannelPeriod Lunghezza dello stop di canale per i long | 40 |
| shortChannelPeriod Lunghezza dello stop di canale per gli short | 30 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.64 | 461 | 58.79 | 6,799 EUR | -2,071 |
| S&P 500 | Giornaliero | 1.58 | 664 | 54.37 | 2,288 EUR | -439 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | 1.54 | 482 | 68.05 | 22,595 USD | -7,286 |
| USD/JPY | Giornaliero | 1.43 | 498 | 69.68 | 852,470 JPY | -171,500 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | 1.32 | 474 | 63.50 | 7,134 EUR | -2,923 |
| EUR/USD | 4 ore | 1.22 | 1,809 | 63.52 | 53,383 USD | -8,902 |
| FTSE 100 | Giornaliero | 1.22 | 483 | 63.56 | 2,507 EUR | -1,189 |
| GBP/USD | Giornaliero | 1.20 | 554 | 70.04 | 4,989 USD | -3,411 |
| EUR/USD | Giornaliero | 1.17 | 514 | 63.81 | 29,021 USD | -16,990 |
| USD/JPY | 1 ora | 1.09 | 5,389 | 60.98 | 324,510 JPY | -87,520 |
Grafici
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Cumulative RSI Long and Short // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 2 // RSI length, also the number of readings summed longTrendPeriod = 100 // longs only above this average shortTrendPeriod = 110 // shorts only below this average maxLongPositions = 4 // cap on open long contracts longEntryLevel = 35 // buy when cumulative RSI is below this longExitLevel = 65 // sell when cumulative RSI is above this shortEntryLevel = 175 // short when cumulative RSI is above this shortExitLevel = 120 // cover when cumulative RSI is below this trailLongPoints = 25 // trailing distance for longs trailShortPoints = 15 // trailing distance for shorts longChannelPeriod = 40 // channel stop length for longs shortChannelPeriod = 30 // channel stop length for shorts // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close) shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close) belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions
Altre 71 righe: le regole di ingresso e uscita.
Configurazione
Domande
Sì, funziona come sistema ProOrder automatico con uscite su segnale, un trailing stop e uno stop di canale.
Tutti i nove test di mercato hanno avuto un profit factor superiore a 1, da 1.09 su USD/JPY 1 ora fino a 1.58 su S&P 500 Giornaliero. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100 Giornaliero con 1.64.
Su Nasdaq 100 Giornaliero il peggior drawdown è stato di 2,070.6 EUR con una size di base di 1 contratto. Poiché i long possono accumularsi fino a 4 contratti, prevedi un margine aggiuntivo.
I pullback di RSI(2) dentro un trend più lungo sono un'idea da grafico giornaliero. La maggior parte delle righe testate è giornaliera, e EUR/USD 4 ore è stato l'unico test intraday oltre a USD/JPY 1 ora.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
