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La strategia acquista quando il close incrocia sopra la Bollinger Band superiore, cioè una media a 20 barre più 1.5 deviazioni standard. Vende quando il close incrocia sotto la banda inferiore.
Migliore esecuzione su 22. Nasdaq 100, Giornaliero, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-10-10 |
| Strumento | Nasdaq 100, Giornaliero |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-10 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | Giornaliero | 2.30 | 189 | 46.03 | 19,312 EUR | -3,065 |
| Oro | Giornaliero | 2.04 | 223 | 39.91 | 3,343 EUR | -809 |
| Oro | 1 ora | 1.22 | 2,084 | 38.34 | 2,856 EUR | -688 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 218 | 41.74 | 802,210 USD | -534,300 |
| USD/JPY | 1 ora | n/a | 2,327 | 38.85 | 780,020 USD | -218,730 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 3,362 | 36.05 | 550,110 USD | -149,660 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 194 | 42.78 | 38,225 USD | -12,699 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 423 | 43.26 | 35,218 USD | -9,801 |
| Argento | 4 ore | n/a | 520 | 38.46 | 29,293 USD | -16,200 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 1,657 | 38.62 | 18,842 USD | -15,265 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 261 | 45.98 | 15,289 EUR | -7,406 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 80 | 40.00 | 11,717 EUR | -7,779 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 544 | 43.01 | 11,630 EUR | -5,040 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 255 | 49.02 | 10,588 EUR | -3,344 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 1,992 | 38.76 | 8,696 EUR | -4,630 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,687 | 35.50 | 7,554 EUR | -5,189 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 2,333 | 37.89 | 5,135 EUR | -4,411 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 3,527 | 35.61 | 4,891 EUR | -3,668 |
| Oro | 4 ore | n/a | 505 | 41.78 | 3,313 EUR | -1,083 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 269 | 43.12 | 2,338 EUR | -846 |
| Oro | 30 min | n/a | 3,500 | 35.00 | 2,209 EUR | -1,264 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 561 | 41.89 | 1,534 EUR | -1,252 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 22. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================== // Bollinger Upper Band Breakout Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[20](close) dev = 1.5 * STD[20](close) upper = basis + dev lower = basis - dev
Altre 10 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nasdaq 100 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 10,000 barre.
| Barre disponibili | 10,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 19,311.90 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 19,311.90 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 0.00 EUR |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 22 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, Giornaliero, con un profit factor di 2.30 su 189 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,065 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 19,312 EUR.
Opera solo long.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
