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Questo sistema va long quando una barra chiude sopra la banda di Bollinger superiore (20, 2) e short quando chiude sotto la banda inferiore. Le posizioni escono sulla linea mediana a 20 barre o a uno stop dell'1%. È stato testato su grafici da 5 minuti a 1 ora.
Miglior esecuzione su 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:7.
| Periodo | Fino al 2026-09-07 |
| Strumento | Nasdaq 100, 30 minuti |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-07 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| bandPeriod Lunghezza delle Bollinger Band | 20 |
| bandWidth Deviazioni standard dalla linea mediana | 2 |
| stopLossPct Stop protettivo, percentuale del prezzo di ingresso | 1 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | 30 min | n/a | 8,117 | 30.48 | -17,708 EUR | -20,713 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 4,524 | 34.88 | 2,158 EUR | -5,304 |
| Oro | 1 ora | n/a | 4,665 | 34.73 | 450 EUR | -1,036 |
| Oro | 30 min | n/a | 7,742 | 32.74 | 120 EUR | -3,196 |
| Oro | 15 min | n/a | 7,600 | 30.36 | -3,071 EUR | -4,227 |
| Oro | 5 min | n/a | 7,402 | 29.11 | -3,529 EUR | -3,616 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,724 | 32.29 | -6,450 EUR | -11,223 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 5,167 | 32.96 | -6,817 EUR | -7,251 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 8,040 | 31.01 | -7,424 EUR | -9,385 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,536 | 28.26 | -8,285 EUR | -8,313 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 7,675 | 30.35 | -8,645 EUR | -8,728 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 5,252 | 32.84 | -11,791 EUR | -13,154 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,458 | 31.54 | -19,822 EUR | -20,050 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 7,650 | 31.57 | -20,270 EUR | -20,697 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,391 | 29.09 | -20,632 EUR | -20,855 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,603 | 31.12 | -28,925 EUR | -28,944 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 16. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================ // Bollinger Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 20 // Bollinger Band length bandWidth = 2 // standard deviations from the midline stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- // Bands built by hand so the 2 sigma width is explicit. midBand = Average[bandPeriod](close) stdDevValue = STD[bandPeriod](close) upperBand = midBand + bandWidth * stdDevValue lowerBand = midBand - bandWidth * stdDevValue
Altre 26 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì, il codice funziona come sistema automatico ProOrder con uno stop loss dell'1%. Dati i risultati dei test, consideralo un punto di partenza per la ricerca piuttosto che qualcosa da operare così com'è.
È stata testata su DAX 40, Gold, S&P 500 e Nasdaq 100. Tre esecuzioni hanno prodotto un piccolo profitto e le altre hanno perso, con DAX 40 su 15 minuti in perdita di 28,924.50 EUR.
Un contratto per operazione con uno spread di 3 punti. L'esecuzione principale su Nasdaq 100 ha avuto un max drawdown di 20,713.30 EUR con quella dimensione.
I grafici a 1 ora sono andati meno male, con DAX 40 e Gold entrambi positivi. Le esecuzioni a 5 e 15 minuti hanno perso su ogni strumento.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
