English
Iscriviti alla lista d'attesa
I libri... però non gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatisticheStatistiche di mercato ed edge1,327StrategieLibreria di strategie testate18Paper di ricercaLo studio dietro gli algo301DocumentazioneRiferimento ProBuilder27Programma di sviluppo algoCorsi e lezioni24Tutto questo alimenta i 24 algoVedi gli algo
Strategie / Trend / ATR Trailing Line Crossover

ATR Trailing Line Crossover

La strategia compra quando la chiusura incrocia sopra una linea trailing ATR costruita con un buffer di 3 volte l'ATR(1), e vende quando la chiusura incrocia sotto di essa. Non ha stop né target.

TrendSolo longIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
7,055Profitto netto EUR
37.60%Percentuale di successo
5,404Operazioni
-6,758Max drawdown
1.31Media operazione

Migliore esecuzione su 11. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-10-04-NAS100-30m-opt.tsv:47.

Regole di ingresso, long

  1. La linea trailing sale mentre il prezzo resta sopra di essa e cambia direzione quando la chiusura la incrocia, usando un buffer di 3 volte l'ATR(1).
  3. I segnali vengono controllati solo dopo la bar 2 e solo quando non è aperta alcuna posizione long.

Regole di uscita

  1. La chiusura scende sotto la linea trailing dopo esserle stata uguale o superiore sulla bar precedente, e il long viene chiuso a mercato.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-04
StrumentoNasdaq 100, 30 minuti
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-04

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione30 minn/a 5,40437.607,055 EUR-6,758
USD/JPY1 oran/a 2,85639.74535,010 USD-181,900
Argento4 oren/a 84938.7528,094 USD-15,541
Nikkei 225Giornalieron/a 43644.7222,506 USD-10,236
Dow JonesGiornalieron/a 32147.0421,345 EUR-7,038
DAX 40Giornalieron/a 77638.1412,223 EUR-6,382
Nasdaq 100Giornalieron/a 39145.0111,073 EUR-6,407
Dow Jones4 oren/a 32144.5510,136 EUR-9,255
DAX 401 oran/a 3,05539.908,778 EUR-4,252
Nasdaq 1001 oran/a 3,50836.527,894 EUR-5,178
Oro4 oren/a 86542.312,105 EUR-1,359

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 11. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// ATR Trailing Line Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE trail = 0

prev = trail
buf = 3.0 * AverageTrueRange[1](close)

Altre 22 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATR
Leggi prima questoDebolezze note3 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 6,758 EUR è elevato rispetto al profitto netto di 7,055 EUR.
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.

Domande

Su questa strategia

Posso usare ATR Trailing Line Crossover in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 11 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata Nasdaq 100, 30 minuti, con 5,404 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 6,758 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 7,055 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

Correlati

Strategie come questa

KDJ J Line Momentum Long

Usa lo stesso indicatore.

4.17 PF · 6,135 operazioni

Volatility Spike Regression Long

Miglior esecuzione sullo stesso mercato, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 operazioni

ADX Filtered EMA Cross

Anche una strategia di trend.

1.15 PF · 607 operazioni

Iscriviti alla lista d'attesa di ProRealAlgos per operare con un portafoglio testato invece che con singole strategie.

Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione