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Strategie / Mean reversion / 9 Bar Low Reversion

9 Bar Low Reversion

La strategia compra 1 contratto quando il minimo più basso a 9 bar segna un nuovo minimo. Chiude il long quando il massimo più alto a 9 bar segna un nuovo massimo.

Mean reversionSolo longSwingNasdaq 1004 ore
1.40Profit factor
17,779Profitto netto EUR
68.29%Percentuale di successo
1,148Operazioni
-3,628Max drawdown
15.49Media operazione

Migliore esecuzione su 13. Nasdaq 100, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-13-NAS100-4h.tsv:9.

Regole di ingresso, long

  2. I segnali vengono valutati solo dopo la bar 10.

Regole di uscita

  1. Il massimo più alto a 9 bar è sopra il suo valore della bar precedente, un nuovo massimo di 9 bar, mentre una posizione long è aperta, chiudendola vendendo 1 contratto a mercato.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-13
StrumentoNasdaq 100, 4 ore
Spread3 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-13

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
Nasdaq 100Miglior esecuzione4 ore1.40 1,14868.2917,779 EUR-3,628
Dow JonesGiornalieron/a 50270.7227,627 EUR-11,812
Nikkei 2254 oren/a 86566.2420,554 USD-10,965
Nasdaq 100Giornalieron/a 38668.3917,363 EUR-4,346
Dow Jones4 oren/a 37965.7016,559 EUR-7,290
DAX 40Giornalieron/a 50967.1911,881 EUR-5,168
Dow Jones30 minn/a 3,11966.5911,325 EUR-8,281
FTSE 100Giornalieron/a 41171.298,499 EUR-2,626
DAX 404 oren/a 1,12266.407,112 EUR-6,461
S&P 500Giornalieron/a 52871.404,824 EUR-1,259
FTSE 1004 oren/a 1,09568.224,028 EUR-3,431
S&P 5004 oren/a 1,16067.843,662 EUR-927
OroGiornalieron/a 46864.531,659 EUR-675

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 13. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// 9 Bar Low Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

lowestlow = lowest[9](low)
highesthigh = highest[9](high)

Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare 9 Bar Low Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 13 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nasdaq 100, 4 ore, con un profit factor di 1.40 su 1,148 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 3,628 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 17,779 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.

I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione