English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Achète lorsque la clôture croise au-dessus d'une ligne zero-lag plus 2 ATR alors qu'elle monte, et vend à découvert lorsque la clôture croise sous la ligne moins 2 ATR alors qu'elle baisse. Les trades sortent sur un croisement de retour à travers la ligne, avec des stops à 2 ATR et des objectifs à 4 ATR.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.45Profit factor
24,260Gain net USD
41.26%Taux de réussite
349Trades
-4,850Max drawdown
69.51Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne zero-lag (2 fois l'EMA(20) moins l'EMA de cette EMA sur 20 périodes) est plus haute que sur la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  2. La ligne zero-lag est plus basse que sur la bar précédente.

Règles de sortie

  2. Une position short est clôturée lorsque la clôture croise au-dessus de la ligne zero-lag, sauf si un signal long survient sur la même bar.
  3. Chaque trade a un stop à 2 fois l'ATR(14) et un objectif à 4 fois l'ATR(14) depuis l'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.45 34941.2624,260 USD-4,850
OrJournaliern/a 27342.12711 EUR-516

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAATR
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres24,260.00 USD
Net, exécution longue24,260.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Zero Lag ATR Band Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.45 sur 349 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,850 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 24,260 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

2.26 PF · 6,872 trades

Trend Surfer

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 trades

One Standard Deviation Band Breakout

Également une stratégie breakout.

1.45 PF · 812 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation