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Stratégies / Breakout / One Standard Deviation Band Breakout

One Standard Deviation Band Breakout

Le système achète lorsque le prix croise au-dessus de sa moyenne à 20 périodes plus un écart-type, et vend short sur un croisement sous le niveau moins un écart-type. Les trades se clôturent lorsque le prix repasse à travers la moyenne.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.45Profit factor
3,246,760Gain net USD
33.00%Taux de réussite
812Trades
-394,760Max drawdown
3,998Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-13-USDJPY-D.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. Après la bar 20, la clôture croise au-dessus de la moyenne à 20 périodes plus un écart-type.

Règles d'entrée, short

  1. Après la bar 20, la clôture croise sous la moyenne à 20 périodes moins un écart-type.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque la clôture croise au-dessus de la moyenne à 20 périodes.
  3. Un signal de cassure opposé clôture le trade et l'inverse.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.45 81233.003,246,760 USD-394,760
USD/JPY1 heuren/a 8,74831.97857,850 USD-226,920
EUR/USDJournaliern/a 81134.4096,745 USD-60,300
Nikkei 225Journaliern/a 69436.0245,691 USD-17,569
ArgentJournaliern/a 76432.7239,515 USD-23,784
Pétrole BrentJournaliern/a 33436.8316,689 EUR-11,736
GBP/USDJournaliern/a 87634.8215,289 USD-9,865
OrJournaliern/a 82334.141,283 EUR-932

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// One Standard Deviation Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = Average[20](close)
sd = STD[20](close)
up = mid + sd
dn = mid - sd

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter One Standard Deviation Band Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.45 sur 812 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 394,760 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 3,246,760 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation