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La stratégie achète lorsque la ligne WaveTrend croise au-dessus de sa ligne de signal et vend lorsqu'elle croise en dessous. Un stop loss de 25% est défini à chaque entrée, et aucun objectif de profit n'est utilisé.
Meilleure exécution sur 13. Or, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-10-GOLD-4h.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-10-10 |
| Instrument | Gold, 4 heures |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-10 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 4 heures | 1.31 | 2,311 | 37.99 | 3,994 EUR | -777 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 2,638 | 37.30 | 735,590 USD | -232,240 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 1,014 | 36.59 | 711,120 USD | -599,500 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 1,885 | 37.88 | 25,835 USD | -9,447 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,108 | 38.45 | 20,148 EUR | -7,920 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 2,264 | 39.62 | 14,735 EUR | -4,293 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1,175 | 37.62 | 13,053 EUR | -4,630 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,341 | 36.18 | 11,619 EUR | -4,864 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 854 | 37.47 | 6,651 EUR | -4,614 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 1,281 | 37.24 | 5,082 EUR | -3,103 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 1,701 | 37.51 | 5,011 EUR | -4,362 |
| Or | Journalier | n/a | 1,026 | 37.62 | 2,671 EUR | -1,083 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 1,167 | 36.59 | 1,684 EUR | -1,455 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // WaveTrend Signal Line Crossover // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ap = (high + low + close) / 3 esa = ExponentialAverage[10](ap) absdiff = ABS(ap - esa) myD = ExponentialAverage[10](absdiff) ci = 0
15 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Or n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 30,000 barres.
| Barres disponibles | 30,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 3,994.30 EUR |
| Net, exécution longue | 3,994.30 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 4 heures, avec un profit factor de 1.31 sur 2,311 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 777 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,994 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
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