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Stratégies / Momentum / WaveTrend Divergence Crossover

WaveTrend Divergence Crossover

Le système suit un oscillateur WaveTrend construit à partir du prix typique, et détient une position long tant que sa ligne rapide est au-dessus de la ligne lente, et une position short tant qu'elle est en dessous. Il sort sur des croisements opposés dans les zones extrêmes ou sur une divergence régulière de l'oscillateur.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPY4 heures
n/aProfit factor
1,170,630Gain net USD
37.01%Taux de réussite
6,849Trades
-333,500Max drawdown
171Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-4h-opt.tsv:26.

Règles d'entrée, long

  2. Si la position long a été clôturée par une sortie, elle est réouverte sur la bar suivante tant que la ligne rapide reste au-dessus de la ligne de signal.

Règles d'entrée, short

  2. Si la position short a été clôturée par une sortie, elle est réouverte sur la bar suivante tant que la ligne rapide reste sous la ligne de signal.

Règles de sortie

  2. Une position long se clôture aussi sur une divergence baissière de la ligne de signal à un fractal haut de 45 ou 15 ou plus, avec un plus haut de cours plus élevé.
  3. Une position short est clôturée lorsque la ligne rapide passe au-dessus de la ligne de signal, ou sur un croisement haussier avec la ligne de signal à -53 ou en dessous.
  4. Une position short se clôture aussi sur une divergence haussière à un fractal bas de -65 ou -40 ou moins, avec un plus bas de cours plus bas.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution4 heuresn/a 6,84937.011,170,630 USD-333,500
USD/JPYJournaliern/a 2,72536.701,095,220 USD-719,700
DAX 404 heuresn/a 5,86336.3817,060 EUR-11,468
GBP/USDJournaliern/a 2,77537.6914,781 USD-6,828
Pétrole Brent4 heuresn/a 3,36836.2511,214 EUR-6,428
Or4 heuresn/a 6,13834.473,183 EUR-1,513

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// WaveTrend Divergence Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ci = 0
ONCE topaset = 0
ONCE topaval = 0
ONCE topapr = 0
ONCE topbset = 0
ONCE topbval = 0
ONCE topbpr = 0
ONCE botaset = 0
ONCE botaval = 0
ONCE botapr = 0
ONCE botbset = 0
ONCE botbval = 0
ONCE botbpr = 0

src = TypicalPrice
esa = ExponentialAverage[9](src)
de = ExponentialAverage[9](ABS(src - esa))

73 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMASMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter WaveTrend Divergence Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 4 heures, avec 6,849 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 333,500 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,170,630 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation