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La stratégie achète lorsque la moyenne WaveTrend monte par rapport à la bar précédente tout en restant sous la clôture. Elle vend lorsque la moyenne repart à la baisse par rapport à la bar précédente.
Meilleure exécution sur 13. Or, 4 heures, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-12-GOLD-4h.tsv:12.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Gold, 4 heures |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-13 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 4 heures | 1.27 | 2,902 | 46.52 | 3,940 EUR | -693 |
| USD/JPY | 4 heures | 1.17 | 3,263 | 47.56 | 1,102,660 USD | -164,290 |
| DAX 40 | 4 heures | 1.15 | 2,775 | 48.07 | 18,187 EUR | -2,909 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 2,321 | 47.13 | 31,913 USD | -14,770 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,350 | 48.15 | 22,038 EUR | -8,768 |
| Argent | Journalier | n/a | 1,146 | 42.67 | 21,912 USD | -13,593 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,914 | 45.98 | 16,643 EUR | -4,929 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 1,033 | 46.37 | 10,240 EUR | -5,192 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 1,625 | 47.14 | 7,693 EUR | -4,999 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1,425 | 45.75 | 6,853 EUR | -4,010 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 1,392 | 45.04 | 2,794 EUR | -1,215 |
| Or | Journalier | n/a | 1,291 | 45.08 | 2,337 EUR | -734 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 2,916 | 46.50 | 2,135 EUR | -1,115 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // WaveTrend Average Momentum Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE ci = 0 ap = summation[4](TypicalPrice) / 4 esa = ExponentialAverage[10](ap) myD = ExponentialAverage[10](abs(ap - esa))
19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 4 heures, avec un profit factor de 1.27 sur 2,902 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 693 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,940 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
