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Stratégies / Mean reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Ne détient qu'une position long à la fois, ouverte soit sur un repli du VWAP glissant, soit sur une cassure au-dessus d'une Bollinger Band supérieure. Chaque type d'entrée ne se clôture que sur sa propre condition de sortie.

Mean reversionLong uniquementSwingOr1 heure
1.30Profit factor
3,350Gain net EUR
38.77%Taux de réussite
1,999Trades
-515Max drawdown
1.68Trade moyen

Meilleure exécution sur 21. Or, 1 heure, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Règles d'entrée, long

  2. Retour à la moyenne : l'EMA à 5 périodes du RSI(2) est inférieure à 30 et la clôture est sous le VWAP glissant à 50 périodes.
  3. Cassure : les deux lignes principales, construites comme des points médians des plus hautes et plus basses valeurs de VWAP glissant, montent par rapport à la bar précédente.
  4. Cassure : la clôture se situe au-dessus de la Bollinger Band supérieure (20 périodes, 2 écarts-types) de la ligne principale moyenne.
  5. Cassure : la somme sur 20 bars du volume multiplié par la variation de la clôture est supérieure à zéro et à son EMA à 7 périodes.
  6. Cassure : la clôture se situe au-dessus d'une VIDYA à 20 périodes (variable index dynamic average) du prix médian.

Règles de sortie

  2. Les trades de cassure sont clôturés au marché pour 1 contrat lorsque les deux lignes principales baissent par rapport à la bar précédente.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentGold, 1 heure
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution1 heure1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 heuren/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYJournaliern/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 minn/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Journaliern/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 heuren/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 heuresn/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Journaliern/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesJournaliern/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 heuresn/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 minn/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
Pétrole brut américainJournaliern/a 5347.176,639 EUR-4,665
Pétrole BrentJournaliern/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 heuren/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 heuren/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 minn/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Journaliern/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Journaliern/a 5752.632,391 EUR-1,807
Or4 heuresn/a 52840.342,295 EUR-1,183
OrJournaliern/a 7736.361,725 EUR-950
Or30 minn/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

95 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

VWAPRSIEMABandes de BollingerSMAÉcart typeVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter VWAP Reversion And Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 1 heure, avec un profit factor de 1.30 sur 1,999 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 515 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,350 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

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Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

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Weekday Pullback Reversal Short

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation