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Stratégies / Momentum / Volume Weighted OBV EMA Cross

Volume Weighted OBV EMA Cross

Construit une ligne de volume en équilibre (OBV) qui additionne le volume pondéré par le volume divisé par l'ATR sur 3 périodes. Passe long lorsque son EMA à 6 périodes croise au-dessus de son EMA à 24 périodes et short lorsqu'elle croise en dessous, avec un stop loss de 3%.

MomentumLong & shortSwingS&P 5001 heure
n/aProfit factor
1,855Gain net EUR
37.05%Taux de réussite
2,251Trades
-1,392Max drawdown
0.82Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. S&P 500, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USA500-1h-opt.tsv:65.

Règles d'entrée, long

  2. Aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Un stop loss de 3% s'applique depuis le prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution1 heuren/a 2,25137.051,855 EUR-1,392
Nasdaq 100Journaliern/a 17236.6314,229 EUR-5,922
DAX 404 heuresn/a 76336.448,332 EUR-6,330

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume Weighted OBV EMA Cross
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE obv = 0

myAtr = AverageTrueRange[3](close)
chg = close - close[1]
step = 0

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAATRVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,392 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,855 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume Weighted OBV EMA Cross dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 1 heure, avec 2,251 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,392 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,855 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation