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Stratégies / Mean reversion / Volume Weighted Band Reversion

Volume Weighted Band Reversion

Le système calcule une moyenne pondérée par le volume sur 20 bars et un écart-type pondéré par le volume de la clôture. Il achète lorsqu'un plus bas touche 2 écarts sous la moyenne et vend à découvert lorsqu'un plus haut touche 2 écarts au-dessus, avec un stop de 3.11% et un objectif de 7.5%.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD1 heure
n/aProfit factor
75,258Gain net USD
64.19%Taux de réussite
7,556Trades
-55,941Max drawdown
9.96Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. EUR/USD, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-EURUSD-1h-opt.tsv:10.

Règles d'entrée, long

  2. Le plus haut n'atteint pas non plus la bande supérieure, car un signal short prime sur la même bar.

Règles d'entrée, short

Règles de sortie

  2. L'objectif de profit est de 7.5% depuis le prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution1 heuren/a 7,55664.1975,258 USD-55,941
EUR/USD4 heuresn/a 1,80163.8572,873 USD-32,926
EUR/USD5 minn/a 7,05761.5326,682 USD-19,457
DAX 404 heuresn/a 77762.8114,480 EUR-5,515
DAX 40Journaliern/a 20851.926,929 EUR-6,139
FTSE 100Journaliern/a 19259.384,349 EUR-1,832
GBP/USDJournaliern/a 20764.733,889 USD-3,542
S&P 5004 heuresn/a 70462.071,614 EUR-1,168

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume Weighted Band Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myN = 20
sumw = summation[20](volume)
sumxw = summation[20](close * volume)
valid = 0
myM = close
myD = 0

35 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Écart typeVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 55,941 USD est élevé par rapport au gain net de 75,258 USD.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume Weighted Band Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 1 heure, avec 7,556 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 55,941 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 75,258 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Herd Selling Band Reversal

Utilise le même indicateur.

1.32 PF · 5,101 trades

Slow MACD Slope

Meilleure exécution sur le même marché, EUR/USD.

6.80 PF · 7,305 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation