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Stratégies / Momentum / Volume Filtered Zero Line Reversal

Volume Filtered Zero Line Reversal

Achète lorsque la différence entre les SMA à 11 et 21 périodes croise au-dessus de 0 alors qu'un oscillateur de volume est positif. Vend à découvert sur le croisement symétrique, avec un stop au plus extrême des 10 bars et un objectif à 1.5 fois ce risque.

MomentumLong & shortSwingPétrole brut américain4 heures
n/aProfit factor
8,557Gain net EUR
44.44%Taux de réussite
432Trades
-3,222Max drawdown
19.81Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Pétrole brut américain, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-CRUDE-4h-opt.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne de différence se situe au-dessus de sa ligne de signal, la SMA à 10 périodes.
  3. L'oscillateur de volume, basé sur les EMA à 6 et 12 périodes du volume, est supérieur à 0.

Règles d'entrée, short

  2. La ligne de différence se situe en dessous de sa ligne de signal, la SMA à 10 périodes.
  3. L'oscillateur de volume est supérieur à 0.

Règles de sortie

  2. Le stop correspond à la distance entre la clôture du signal et le plus bas des 10 bars pour les longs, ou le plus haut des 10 bars pour les shorts, défini depuis l'exécution.
  3. L'objectif est égal à 1.5 fois la distance de stop.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentPétrole brut américain, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécution4 heuresn/a 43244.448,557 EUR-3,222
Dow Jones4 heuresn/a 22443.3014,790 EUR-4,653
Nikkei 225Journaliern/a 6940.5814,517 USD-14,342
Nasdaq 100Journaliern/a 6544.6211,227 EUR-5,395
S&P 5004 heuresn/a 33438.621,209 EUR-963
OrJournaliern/a 11843.221,024 EUR-547

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volume Filtered Zero Line Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

vshort = ExponentialAverage[6](volume)
vlong = ExponentialAverage[12](volume)

33 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAEMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volume Filtered Zero Line Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, 4 heures, avec 432 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,222 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 8,557 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation