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Stratégies / Volatilité / Volatility Spike Candle Switch

Volatility Spike Candle Switch

Un indice de volatilité basé sur la clôture haute sur 22 bars, et les pics du plus bas au-dessus de sa moyenne sur 20 bars plus 2 écarts-types. Le système achète lorsqu'un pic se maintient et que la bougie devient haussière, et vend à découvert lorsqu'elle devient baissière.

VolatilitéLong & shortSwingS&P 5004 heures
n/aProfit factor
820Gain net EUR
38.89%Taux de réussite
522Trades
-506Max drawdown
1.57Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-USA500-4h-opt.tsv:29.

Règles d'entrée, long

  1. L'indice de volatilité est au niveau ou au-dessus de sa moyenne sur 20 bars plus 2 écarts-types sur cette bar et sur la bar précédente.
  3. Si une position long est déjà ouverte, un signal répété réinitialise le stop et l'objectif à partir de la clôture de cette bar.

Règles d'entrée, short

  1. L'indice de volatilité est au niveau ou au-dessus de sa moyenne sur 20 bars plus 2 écarts-types sur cette bar et sur la bar précédente.
  3. Si une position short est déjà ouverte, un signal répété réinitialise le stop et l'objectif à partir de la clôture de cette bar.

Règles de sortie

  2. L'objectif est égal à 1.5 fois la distance du stop par rapport au prix d'exécution.
  3. Un signal contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heuresn/a 52238.89820 EUR-506
Nasdaq 1004 heuresn/a 48336.853,420 EUR-3,112
S&P 500Journaliern/a 28139.86924 EUR-577

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Spike Candle Switch
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

highc = highest[22](close)
vi = (highc - low) / highc * 100
viupper = Average[20](vi) + 2.0 * STD[20](vi)

31 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 506 EUR est élevé par rapport au gain net de 820 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Spike Candle Switch dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 4 heures, avec 522 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 506 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 820 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation