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Stratégies / Volatilité / Volatility Clustering Confluence

Volatility Clustering Confluence

Le système mesure la volatilité de la volatilité comme le ratio entre l'ATR sur 13 bars et l'ATR sur 26 bars, et recherche des pics avec un z-score supérieur à 1.0. Il trade dans le sens de la bougie lorsqu'un pic coïncide avec un regroupement de volatilité ou une clôture précédente éloignée.

VolatilitéLong & shortSwingArgent4 heures
2.01Profit factor
20,089Gain net USD
42.53%Taux de réussite
261Trades
-4,754Max drawdown
76.97Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. Un pic d'ATR(14) correspond à un ATR supérieur à 1.5 fois sa moyenne sur 11 bars.
  3. La confluence exige aussi un regroupement (2 pics d'ATR(14) ou plus dans les 11 bars précédentes) ou un point critique.
  4. Un point critique est une clôture précédente située à plus de 2 écarts-types de sa moyenne sur 14 bars, avec un ATR(14) précédent supérieur à 1.1 fois sa moyenne sur 14 bars.
  5. En cas de confluence, une bougie verte (clôture au-dessus de l'ouverture) déclenche un achat.

Règles d'entrée, short

Règles de sortie

  2. Un signal de confluence inverse inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentSilver, 4 heures
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution4 heures2.01 26142.5320,089 USD-4,754
USD/JPY30 minn/a 2,81643.50133,150 USD-84,780
ArgentJournaliern/a 11141.4415,627 USD-8,145
EUR/USD4 heuresn/a 29842.9514,252 USD-13,658

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Clustering Confluence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fastatr = AverageTrueRange[13](close)
slowatr = AverageTrueRange[26](close)
vovix = fastatr / slowatr
vavg = Average[81](vovix)
vstd = STD[81](vovix)

47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Clustering Confluence dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 4 heures, avec un profit factor de 2.01 sur 261 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,754 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 20,089 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation