English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Breakout / Volatility Box Breakout

Volatility Box Breakout

La stratégie marque une amplitude serrée et plate sur 15 bars comme une boîte, puis achète lorsqu'une clôture casse au-dessus du haut de la boîte ou vend à découvert lorsqu'une clôture casse sous le bas de la boîte. Les cassures ne sont prises que dans le sens de l'EMA à 150 périodes.

BreakoutLong & shortSwingOr1 heure
n/aProfit factor
1,087Gain net EUR
35.60%Taux de réussite
1,014Trades
-932Max drawdown
1.07Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Or, 1 heure, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-GOLD-1h-opt.tsv:108.

Règles d'entrée, long

  1. Une boîte est armée lorsque son amplitude sur 15 bars est inférieure à 2.5 fois l'ATR(14) et que la pente de régression sur 15 bars, mise à l'échelle, est inférieure à 0.2.
  3. Aucune nouvelle boîte n'est armée dans les 5 bars suivant la dernière entrée.

Règles d'entrée, short

  1. Lorsqu'il n'y a pas de position, une clôture sous le bas de la boîte, avec une clôture sous l'EMA(150), vend à découvert 1 contrat.

Règles de sortie

  2. L'objectif est égal à 1.9 fois le risque initial, mesuré depuis l'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentGold, 1 heure
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution1 heuren/a 1,01435.601,087 EUR-932
USD/JPYJournaliern/a 6946.387,610 USD-1,930
Dow Jones1 heuren/a 37137.207,101 EUR-4,784
Dow JonesJournaliern/a 6035.005,903 EUR-3,123
Nasdaq 100Journaliern/a 2250.004,496 EUR-1,570
ArgentJournaliern/a 3237.503,396 USD-3,030
Pétrole brut américainJournaliern/a 2060.003,332 EUR-1,632
Or4 heuresn/a 11844.071,339 EUR-424
S&P 500Journaliern/a 3844.74874 EUR-210

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Volatility Box Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE boxready = 0
ONCE zhigh = 0
ONCE zlow = 0
ONCE boxstart = 0
ONCE lastentry = -999

ema = ExponentialAverage[150](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
highline = highest[15](high)
lowline = lowest[15](low)
boxh = highline - lowline
slope = abs(LinearRegressionSlope[15](close) / close) * 1000

34 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMAATRRégression linéaire
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 932 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,087 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Volatility Box Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 1 heure, avec 1,014 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 932 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,087 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Utilise le même indicateur.

2.26 PF · 6,872 trades

CCI Breakout

Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

1.08 PF · 6,065 trades

Big Candle Breakout

Également une stratégie breakout.

n/a PF · 4,636 trades

Vous voulez des stratégies qui font déjà partie d'un portefeuille en réel ? Rejoignez la liste d'attente ProRealAlgos.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation