English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Uptrend Pullback With Time Exit

Uptrend Pullback With Time Exit

La stratégie achète après un repli alors que l'EMA à 40 périodes est au-dessus de l'EMA à 80 périodes. Elle vend lorsque cette tendance repasse à la baisse, que la clôture dépasse sa moyenne sur 20 bars, que la clôture passe sous 0.85 fois la clôture d'entrée, ou que 20 bars s'écoulent.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 500Journalier
n/aProfit factor
1,297Gain net EUR
46.11%Taux de réussite
3,023Trades
-1,265Max drawdown
0.43Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USA500-D-opt.tsv:16.

Règles d'entrée, long

  1. L'EMA à 40 périodes se situe au-dessus de l'EMA à 80 périodes
  3. Aucune position longue n'est actuellement ouverte

Règles de sortie

  2. La clôture se situe au-dessus de la moyenne mobile simple sur 20 bars
  3. La clôture passe sous 0.85 fois la clôture du signal d'entrée
  4. La position est détenue depuis 20 bars, la bar d'entrée comptant pour 1

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournaliern/a 3,02346.111,297 EUR-1,265
EUR/USDJournaliern/a 45870.7465,835 USD-18,485
Dow JonesJournaliern/a 2,81654.3016,484 EUR-5,786
Nasdaq 100Journaliern/a 2,28447.508,999 EUR-3,865

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Uptrend Pullback With Time Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE held = 0
ONCE myStop = 0

emafast = ExponentialAverage[40](close)
emaslow = ExponentialAverage[80](close)

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

EMASMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,265 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,297 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Uptrend Pullback With Time Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, Journalier, avec 3,023 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,265 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,297 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Sign With EMA Alignment

Meilleure exécution sur le même marché, S&P 500.

1.23 PF · 1,253 trades

ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

10.31 PF · 53 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation