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Le système achète lorsque le cours clôture au-dessus de la Bollinger Band supérieure alors que l'ATR est au-dessus de sa moyenne à long terme. Il clôture la position long lorsque le cours passe sous la moyenne sur 40 périodes, avec un stop loss de 2%.
Meilleure exécution sur 26. Or, 30 min, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-12-GOLD-30m.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Or, 30 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 30 min | 1.24 | 1,670 | 39.76 | 1,796 EUR | -455 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,413 | 40.34 | 374,430 USD | -112,970 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,416 | 38.84 | 275,400 USD | -79,220 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 965 | 40.62 | 252,380 USD | -174,270 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 80 | 43.75 | 31,229 USD | -29,134 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 57 | 31.58 | 25,441 USD | -7,096 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 141 | 41.13 | 24,738 USD | -5,924 |
| Argent | 4 heures | n/a | 235 | 33.19 | 15,013 USD | -14,716 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 640 | 38.28 | 12,579 USD | -5,840 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 1,191 | 35.77 | 9,362 USD | -6,186 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 1,319 | 36.92 | 9,279 USD | -8,203 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 773 | 43.34 | 8,579 EUR | -6,888 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 2,000 | 41.35 | 6,290 EUR | -3,027 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 1,005 | 37.51 | 6,211 EUR | -2,411 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 40 | 17.50 | 5,662 EUR | -4,479 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 859 | 39.23 | 4,091 EUR | -2,875 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 216 | 39.81 | 4,064 EUR | -2,317 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 91 | 37.36 | 3,787 EUR | -1,733 |
| Dow Jones | 3 min | n/a | 1,268 | 35.09 | 3,751 EUR | -3,324 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,290 | 35.43 | 3,694 EUR | -2,513 |
| Or | 4 heures | n/a | 232 | 42.24 | 1,989 EUR | -621 |
| Or | 1 heure | n/a | 934 | 40.90 | 1,388 EUR | -844 |
| Or | 10 min | n/a | 1,427 | 34.41 | 1,075 EUR | -480 |
| Or | 5 min | n/a | 1,348 | 35.98 | 1,026 EUR | -293 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 105 | 32.38 | 898 EUR | -419 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 205 | 40.98 | 826 EUR | -812 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 26. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Upper Band Breakout with ATR Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false basis = Average[40](close) dev = STD[40](close) upper = basis + dev * 2 myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsm = ExponentialAverage[100](myAtr)
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 26 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, 30 minutes, avec un profit factor de 1.24 sur 1,670 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 455 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,796 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
