Les livres... mais pas gratuits
Le système additionne les variations du corps de bougie sur 578 bars. Un long démarre quand une lecture négative se retourne à la hausse, et un short quand une lecture au-dessus de 46 pips se retourne à la baisse. Il trade du lundi au jeudi et s'inverse simplement au prochain signal opposé.
Meilleure exécution sur 30. GBP/USD, Journalier, spread 1.5, d'après l'exécution sweeps:2026-09-24-GBPUSD-D-opt.tsv:12.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | GBP/USD, Journalier |
| Spread | 1.5 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| sumPeriod Barres additionnées pour le total de variation des corps | 578 |
| signalDirection 1 suit le signal, -1 le trade en sens inverse | 1 |
| upperThreshold Le total des corps doit dépasser ce nombre de pips pour compter comme positif | 46 |
| lowerThreshold Le total des corps doit être sous moins ce nombre de pips pour compter comme négatif | 1 |
| fridayNumber Entrées uniquement les jours précédant ce jour de la semaine | 5 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USDMeilleure exécution | Journalier | n/a | 2,768 | 55.82 | 22,664 USD | -6,961 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 816 | 52.45 | 580,770 JPY | -287,110 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 270 | 54.07 | 443,400 JPY | -272,930 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 408 | 52.94 | 415,510 JPY | -260,690 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 84 | 46.43 | 219,192 USD | -127,561 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 114 | 53.51 | 156,188 USD | -76,477 |
| Argent | 30 min | n/a | 1,358 | 54.27 | 61,180 USD | -19,736 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,917 | 54.51 | 16,250 EUR | -10,331 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,445 | 56.07 | 15,520 EUR | -12,122 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 1,171 | 55.34 | 12,555 EUR | -11,248 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 198 | 53.03 | 6,623 EUR | -1,732 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 270 | 50.00 | 5,583 EUR | -1,459 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 122 | 56.56 | 4,779 EUR | -1,353 |
| Or | 30 min | n/a | 88 | 53.41 | 4,656 EUR | -1,236 |
| Or | Journalier | n/a | 138 | 55.80 | 4,444 EUR | -1,652 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 343 | 53.06 | 3,968 EUR | -1,261 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 92 | 56.52 | 3,938 EUR | -1,349 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 46 | 63.04 | 3,780 EUR | -1,400 |
| Or | 4 heures | n/a | 120 | 55.00 | 3,726 EUR | -1,626 |
| Or | 1 heure | n/a | 122 | 58.20 | 3,550 EUR | -2,028 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 432 | 53.70 | 3,414 EUR | -2,021 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 46 | 47.83 | 2,710 EUR | -1,562 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 34 | 52.94 | 2,439 EUR | -1,459 |
| Or | 15 min | n/a | 72 | 37.50 | 2,438 EUR | -2,106 |
| Or | 10 min | n/a | 50 | 50.00 | 2,332 EUR | -1,599 |
| Or | 5 min | n/a | 48 | 37.50 | 2,067 EUR | -1,687 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 32 | 56.25 | 1,913 EUR | -1,323 |
| Or | 3 min | n/a | 28 | 53.57 | 1,803 EUR | -1,562 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 38 | 57.89 | 1,755 EUR | -1,372 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 4 | 50.00 | 734 EUR | -587 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 30. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Universal X-Body // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade sumPeriod = 578 // bars summed for the body-change total signalDirection = 1 // 1 follows the signal, -1 trades it the other way upperThreshold = 46 // body total must exceed this many pips to count as positive lowerThreshold = 1 // body total must be below minus this many pips to count as negative fridayNumber = 5 // entries only on days before this day of the week // --- Indicators --- // Running total of how much each candle body changed versus the previous one. bodySize = close - open bodyChange = bodySize - bodySize[1] bodySum = Summation[sumPeriod](bodyChange) // Last clearly positive and last clearly negative reading; both hold until updated. IF bodySum > upperThreshold * PipSize THEN positiveSum = bodySum ENDIF IF bodySum < (0 - lowerThreshold) * PipSize THEN negativeSum = bodySum ENDIF negativeFading = negativeSum > negativeSum[1] positiveFading = positiveSum < positiveSum[1] // Trade bias holds until the opposite condition appears. IF negativeFading THEN tradeBias = 1 * signalDirection ELSIF positiveFading THEN tradeBias = (0 - 1) * signalDirection ENDIF
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Elle fonctionne dans ProOrder avec 1 contrat et ne nécessite aucun réglage de stop ou d'objectif.
GBP/USD journalier est l'exécution phare avec USD 22,663.70 sur 2,768 trades. Toutes les exécutions testées ont été rentables, sur le forex, les indices, l'or et l'argent.
GBP/USD journalier a eu un max drawdown de USD 6,961.20 avec 1 contrat.
Une somme sur 578 bars en données journalières reflète le momentum des corps à long terme. Sur des graphiques plus rapides, le même réglage ne couvre que quelques jours, et les résultats ont davantage varié.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
