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Stratégies / Mean reversion / Two Period RSI Trend Pullback

Two Period RSI Trend Pullback

Achète lorsque le cours est au-dessus de sa moyenne sur 200 périodes et que le RSI sur 2 périodes est au niveau ou en dessous de 10, et vend à découvert lorsque le cours est en dessous et que le RSI est au niveau ou au-dessus de 90. Les positions long sont clôturées au-dessus de la moyenne sur 5 périodes, les positions short en dessous.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 500Journalier
2.18Profit factor
4,101Gain net EUR
60.20%Taux de réussite
696Trades
-587Max drawdown
5.89Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes
  3. La stratégie est à plat, sans position ouverte

Règles d'entrée, short

  1. La clôture se situe en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes

Règles de sortie

  2. En position short, la clôture se situe en dessous de la moyenne mobile simple à 5 périodes, ce qui clôture la position

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournalier2.18 69660.204,101 EUR-587
Nasdaq 100Journalier2.12 50362.2314,035 EUR-3,330
Dow JonesJournalier1.59 63363.3518,648 EUR-4,173
Nikkei 225Journalier1.49 49367.7534,273 USD-7,696
EUR/USD4 heures1.14 2,01864.4746,260 USD-10,769
EUR/USD1 heure1.08 7,76063.5254,448 USD-11,980
USD/JPYJournaliern/a 60366.00550,290 USD-423,700
Pétrole brut américainJournaliern/a 49265.0411,977 EUR-3,270
DAX 40Journaliern/a 69560.149,823 EUR-2,551
FTSE 100Journaliern/a 49467.214,669 EUR-1,434
GBP/USDJournaliern/a 64266.044,662 USD-3,352

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Two Period RSI Trend Pullback
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[2](close)
slow = Average[200](close)
fast = Average[5](close)

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.

S&P 500 · Journalier

Barres disponibles14,000
Net, exécution standard de 200,000 barres4,101.31 EUR
Net, exécution longue4,101.31 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Two Period RSI Trend Pullback dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.18 sur 696 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 587 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,101 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation