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Stratégies / Mean reversion / Channel Lower Quarter Reversion

Channel Lower Quarter Reversion

Achète lorsque le cours se situe dans les 25 % inférieurs du canal high-low des 50 dernières barres précédentes, tant que le cours de clôture reste au-dessus de la SMA 200 périodes. Vend à la ligne médiane du canal, sous le plus bas du canal de 1.0 ATR(14), ou lorsque le cours de clôture passe sous la SMA.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 500Journalier
2.17Profit factor
1,630Gain net EUR
61.60%Taux de réussite
125Trades
-257Max drawdown
13.04Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. S&P 500, Journalier, spread 1, de l'exécution pf:2026-10-04-USA500-D.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 périodes.

Règles de sortie

  2. Le cours de clôture passe plus de 1.0 ATR(14) sous le plus bas du canal des 50 barres précédentes.
  3. Le cours de clôture passe sous la SMA 200 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécutionJournalier2.17 12561.601,630 EUR-257
EUR/USDJournaliern/a 8852.2734,229 USD-14,989
ArgentJournaliern/a 9338.7115,685 USD-5,160
Nikkei 225Journaliern/a 9650.007,296 USD-5,644
Dow JonesJournaliern/a 12657.145,658 EUR-3,292
Nasdaq 100Journaliern/a 9757.734,397 EUR-1,644
GBP/USDJournaliern/a 11241.963,109 USD-2,311
DAX 404 heuresn/a 24951.812,900 EUR-1,962
OrJournaliern/a 12851.56750 EUR-239

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Channel Lower Quarter Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

upperd = highest[50](high)[1]
lowerd = lowest[50](low)[1]
midd = (upperd + lowerd) / 2.0
zonetop = lowerd + (upperd - lowerd) * 25.0 / 100.0
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
smat = Average[200](close)

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianATRSMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresS&P 500 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

S&P 500 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 14,000 barres.

S&P 500 · Journalier

Barres disponibles14,000
Net, exécution standard de 200,000 barres1,630.37 EUR
Net, exécution longue1,630.37 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Channel Lower Quarter Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 2.17 sur 125 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 257 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,630 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation