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Stratégies / Breakout / Turtle Breakout With RSI Filter

Turtle Breakout With RSI Filter

Le système achète sur une cassure au-dessus du plus haut des 20 bars précédentes lorsque la clôture est au-dessus de l'EMA à 50 périodes, que le RSI(14) est supérieur à 50 et que l'ATR dépasse sa moyenne sur 20 bars. Les shorts reprennent ces règles en miroir, avec un stop à 1.5 fois l'ATR à 14 périodes depuis l'entrée.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
12.47Profit factor
1,540,180Gain net USD
2.66%Taux de réussite
789Trades
-125,330Max drawdown
1,952Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:34.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de l'EMA à 50 périodes.
  3. Le RSI(14) est supérieur à 50.
  4. L'ATR à 14 périodes se situe au-dessus de sa moyenne simple sur 20 bars.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de l'EMA à 50 périodes.
  3. Le RSI(14) est inférieur à 50.
  4. L'ATR à 14 périodes se situe au-dessus de sa moyenne simple sur 20 bars.

Règles de sortie

  1. Le stop loss est fixé à 1.5 fois l'ATR à 14 périodes du prix d'entrée.
  3. Une position short est clôturée lorsque la clôture dépasse le plus haut des 10 bars précédentes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier12.47 7892.661,540,180 USD-125,330
Nikkei 225Journaliern/a 27832.0126,360 USD-9,017
Pétrole BrentJournaliern/a 12334.1516,497 EUR-6,901
Pétrole brut américainJournaliern/a 27532.368,422 EUR-6,909
DAX 401 heuren/a 3,08529.114,564 EUR-3,839

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Turtle Breakout With RSI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
exitlong = lowest[10](low)
myExitshort = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
ema = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianATREMARSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Turtle Breakout With RSI Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 12.47 sur 789 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 125,330 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,540,180 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation