English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Breakout / Trend Filtered Channel Breakout

Trend Filtered Channel Breakout

Achat lorsque la clôture dépasse le plus haut des 20 bars précédentes tout en restant au-dessus de la moyenne sur 200 périodes, et vente à découvert sur la cassure symétrique. Chaque position a un stop à 2.0 fois le true range moyen sur 20 périodes, et un signal inverse l'inverse.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
11.38Profit factor
1,624,450Gain net USD
2.85%Taux de réussite
772Trades
-185,520Max drawdown
2,104Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:6.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 périodes.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est en dessous de la SMA à 200 périodes.

Règles de sortie

  2. Une position long est clôturée lorsque la clôture passe sous le plus bas des 20 bars précédentes.
  3. Une position short est clôturée lorsque la clôture dépasse le plus haut des 20 bars précédentes.
  4. Chaque position a un stop à 2.0 fois le true range moyen sur 20 périodes à partir du prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier11.38 7722.851,624,450 USD-185,520
Nikkei 225Journaliern/a 24232.2334,027 USD-21,728
Pétrole brut américainJournaliern/a 23831.0911,074 EUR-6,952
Nasdaq 100Journaliern/a 23630.517,525 EUR-6,318
OrJournaliern/a 26232.062,849 EUR-850
Or4 heuresn/a 61929.561,201 EUR-811
Or1 heuren/a 2,46926.931,087 EUR-1,008

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Trend Filtered Channel Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

entryhigh = highest[20](high)[1]
entrylow = lowest[20](low)[1]
exithigh = highest[20](high)[1]
exitlow = lowest[20](low)[1]
myAtr = Average[20](TR(close))
trendsma = Average[200](close)
stopdist = myAtr * 2.0

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Canal de DonchianSMATrue Range
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresUSD/JPY · Journalier · données anciennes 0.00 USD

USD/JPY n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 12,000 barres.

USD/JPY · Journalier

Barres disponibles12,000
Net, exécution standard de 200,000 barres1,624,450.00 USD
Net, exécution longue1,624,450.00 USD
Net sur les seules données plus anciennes0.00 USD
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Trend Filtered Channel Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 11.38 sur 772 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 185,520 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,624,450 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

Turtle Breakout With RSI Filter

Également une stratégie breakout.

12.47 PF · 789 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation