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Stratégies / Mean reversion / TTM Oscillator RSI Reversal

TTM Oscillator RSI Reversal

Achète lorsqu'un oscillateur de régression linéaire est sous zéro et plus haut que ses valeurs des 2 bars précédentes, alors que le RSI(14) croise au-dessus de 30. Vend à découvert dans les conditions symétriques, avec un objectif de 1.2% depuis l'entrée.

Mean reversionLong & shortIntradayFTSE 10030 min
n/aProfit factor
6,541Gain net EUR
68.22%Taux de réussite
730Trades
-2,430Max drawdown
8.96Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. FTSE 100, 30 min, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-FTSE100-30m-opt.tsv:24.

Règles d'entrée, long

  1. L'oscillateur de régression linéaire, de longueur 20, est inférieur à 0 et plus haut que ses valeurs des 2 bars précédentes.
  3. Entre long au marché lorsqu'aucune position long n'est ouverte, avec un objectif à 1.2% au-dessus du prix d'exécution.

Règles d'entrée, short

  1. L'oscillateur est supérieur à 0 et plus bas que ses valeurs des 2 bars précédentes.
  3. Entre short au marché lorsqu'aucune position short n'est ouverte, avec un objectif à 1.2% sous le prix d'exécution.

Règles de sortie

  2. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, 30 minutes
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
FTSE 100Meilleure exécution30 minn/a 73068.226,541 EUR-2,430
ArgentJournaliern/a 9797.948,419 USD-7,935
Pétrole brut américainJournaliern/a 9597.894,660 EUR-4,332
FTSE 10010 minn/a 63466.563,555 EUR-1,191
DAX 401 minn/a 57061.233,537 EUR-2,406
S&P 5001 minn/a 46261.69751 EUR-652

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// TTM Oscillator RSI Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

center = (highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)
src = close - center / 2
osc = LinearRegression[20](src)
myRsi = RSI[14](close)

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Régression linéaireRSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter TTM Oscillator RSI Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est FTSE 100, 30 minutes, avec 730 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,430 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,541 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation