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La stratégie achète lorsque les moyennes mobiles s'alignent à la hausse, que le RSI de Laguerre est supérieur à 80 et que l'ADX est supérieur à 20. Elle vend à découvert dans les conditions symétriques et sort lorsque les EMA à 16 et 48 périodes se croisent.
Meilleure exécution sur 17. EUR/USD, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-EURUSD-D.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | EUR/USD, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDMeilleure exécution | Journalier | 2.29 | 121 | 49.59 | 170,286 USD | -34,076 |
| USD/JPY | Journalier | 1.89 | 129 | 41.86 | 1,809,490 USD | -420,550 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 1,921 | 34.15 | 447,790 USD | -175,110 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,926 | 35.62 | 443,510 USD | -200,650 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 458 | 36.24 | 60,243 USD | -31,227 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 100 | 39.00 | 40,241 USD | -17,696 |
| Argent | 30 min | n/a | 1,972 | 30.98 | 29,846 USD | -22,567 |
| GBP/USD | Journalier | n/a | 133 | 40.60 | 14,707 USD | -7,199 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 98 | 45.92 | 11,552 EUR | -3,470 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 115 | 33.04 | 9,573 EUR | -7,517 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 50 | 34.00 | 7,839 EUR | -5,558 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 131 | 35.88 | 2,834 EUR | -1,140 |
| Or | Journalier | n/a | 128 | 46.09 | 2,638 EUR | -1,111 |
| Or | 30 min | n/a | 1,943 | 33.81 | 2,141 EUR | -676 |
| Or | 10 min | n/a | 1,980 | 31.16 | 2,049 EUR | -777 |
| Or | 15 min | n/a | 1,963 | 31.69 | 1,569 EUR | -823 |
| Or | 5 min | n/a | 1,986 | 30.56 | 1,474 EUR | -644 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Triple Moving Average Laguerre Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lzero = 0 ONCE lone = 0 ONCE ltwo = 0 ONCE lthree = 0 emafast = ExponentialAverage[16](close) emaslow = ExponentialAverage[48](close) smalong = Average[200](close) gamma = 0.8 pzero = lzero pone = lone ptwo = ltwo pthree = lthree lzero = (1 - gamma) * close + gamma * pzero lone = -gamma * lzero + pzero + gamma * pone ltwo = -gamma * lone + pone + gamma * ptwo lthree = -gamma * ltwo + ptwo + gamma * pthree cu = 0 cd = 0
40 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est EUR/USD, Journalier, avec un profit factor de 2.29 sur 121 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 34,076 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 170,286 USD.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
