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Achète 1 contrat lorsque la SMA 12 périodes croise au-dessus de la SMA 26 périodes. Vend la position longue lorsque la SMA 12 périodes croise sous la SMA 26 périodes.
Meilleure exécution sur 21. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-D.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.29 | 229 | 48.47 | 22,109 EUR | -4,127 |
| S&P 500 | Journalier | 1.75 | 311 | 44.69 | 4,030 EUR | -948 |
| Or | 1 heure | 1.27 | 2,550 | 38.31 | 3,580 EUR | -818 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 279 | 45.16 | 1,242,520 USD | -481,680 |
| USD/JPY | 1 heure | n/a | 2,929 | 39.47 | 1,030,600 USD | -269,140 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,209 | 37.73 | 624,370 USD | -199,740 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 238 | 43.70 | 33,594 USD | -14,584 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 542 | 45.02 | 30,224 USD | -12,465 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 301 | 42.86 | 19,497 EUR | -6,748 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 301 | 46.18 | 12,556 EUR | -7,940 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1,789 | 38.29 | 11,586 EUR | -11,024 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 232 | 43.53 | 11,382 EUR | -8,566 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,357 | 40.90 | 10,363 EUR | -3,294 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 653 | 43.03 | 9,952 EUR | -4,711 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 111 | 43.24 | 8,873 EUR | -6,917 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 4,247 | 37.11 | 8,635 EUR | -5,255 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,548 | 37.44 | 7,254 EUR | -4,510 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 647 | 41.11 | 5,388 EUR | -4,241 |
| Or | Journalier | n/a | 296 | 39.19 | 3,723 EUR | -1,084 |
| Or | 4 heures | n/a | 684 | 40.50 | 2,328 EUR | -1,511 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 655 | 43.66 | 1,479 EUR | -1,314 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SMA Crossover Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false fast = Average[12](close) slow = Average[26](close)
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.
| Barres disponibles | 10,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 22,108.80 EUR |
| Net, exécution longue | 22,321.10 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 212.30 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.29 sur 229 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,127 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 22,109 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
