English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / Triple Extreme Reversion

Triple Extreme Reversion

La stratégie achète sur la bar suivant un signal de survente, où le RSI est au niveau ou en dessous de 30, le Williams %R se situe entre -100 et -80 et la clôture est sous la Bollinger Band inférieure. Elle vend à découvert la configuration symétrique de surachat.

Mean reversionLong & shortSwingDow JonesJournalier
2.95Profit factor
37,997Gain net EUR
62.50%Taux de réussite
152Trades
-8,615Max drawdown
250Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. Dow Jones, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  1. La bar du signal affiche un RSI(14) au niveau ou en dessous de 30.
  2. Sur la bar du signal, le Williams %R(14) se situe entre -100 et -80.
  4. Achète 1 contrat au marché sur la bar suivante lorsqu'il n'y a pas de position, après la bar 25.

Règles d'entrée, short

  1. La bar du signal affiche un RSI(14) au niveau ou au-dessus de 70.
  2. Sur la bar du signal, le Williams %R(14) se situe entre -20 et 0.
  4. Vend à découvert 1 contrat au marché sur la bar suivante lorsqu'il n'y a pas de position, après la bar 25.

Règles de sortie

  2. Une position short est rachetée au marché lorsque la clôture est au niveau ou en dessous de la Bollinger Band inférieure, ou que le RSI(14) est au niveau ou en dessous de 30.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournalier2.95 15262.5037,997 EUR-8,615
EUR/USD10 minn/a 2,12661.4837,293 USD-27,877
Dow Jones4 heuresn/a 13666.9114,474 EUR-11,334
Nikkei 2254 heuresn/a 29960.8712,092 USD-10,314
Dow Jones1 heuren/a 55464.4411,998 EUR-7,751
Nikkei 2251 heuren/a 1,17160.8911,309 USD-9,692
DAX 40Journaliern/a 16762.288,952 EUR-6,806
FTSE 100Journaliern/a 10761.686,337 EUR-2,643
FTSE 1001 heuren/a 1,33763.583,581 EUR-2,338
FTSE 1004 heuresn/a 32863.113,312 EUR-2,784
S&P 5004 heuresn/a 38166.672,371 EUR-1,198
S&P 5001 heuren/a 1,62160.271,464 EUR-917

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Triple Extreme Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE wr = -50

myRsi = RSI[14](close)
basis = Average[20](close)
dev = 2 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerRSIWilliams %R
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Triple Extreme Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 2.95 sur 152 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,615 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 37,997 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Turtle Trade

Meilleure exécution sur le même marché, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 trades

RSI Mean Reversion Close Stop

Également une stratégie mean reversion.

2.95 PF · 171 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation