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Stratégies / Mean reversion / RSI Mean Reversion Close Stop

RSI Mean Reversion Close Stop

Achète lorsque le RSI(14) descend à 30 ou en dessous alors qu'aucune position n'est ouverte. Sort au marché lorsque le RSI(14) atteint 70 ou lorsqu'un plus bas de bar descend à 0.98 fois la clôture de la bar de signal.

Mean reversionLong uniquementSwingDow JonesJournalier
2.95Profit factor
44,048Gain net EUR
28.07%Taux de réussite
171Trades
-6,390Max drawdown
258Trade moyen

Meilleure exécution sur 32. Dow Jones, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:26.

Règles d'entrée, long

  2. Les signaux ne sont pris en compte qu'après les 14 premières bars.

Règles de sortie

  2. Un plus bas de bar inférieur ou égal à 0.98 fois la clôture de la bar de signal clôture la position longue au marché, sans ordre stop en attente.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournalier2.95 17128.0744,048 EUR-6,390
FTSE 1005 min1.39 83267.794,037 EUR-928
FTSE 10010 min1.26 82667.924,316 EUR-846
EUR/USD10 minn/a 74562.4232,384 USD-10,499
Nikkei 22515 minn/a 1,04662.8124,400 USD-14,502
Nikkei 2254 heuresn/a 26235.8816,826 USD-7,906
Nikkei 2251 heuren/a 71352.7316,766 USD-10,940
Nikkei 22530 minn/a 1,19259.4814,391 USD-10,480
Dow Jones1 heuren/a 29759.2614,026 EUR-7,563
Nasdaq 100Journaliern/a 10837.0411,488 EUR-3,262
Nikkei 22510 minn/a 98363.6810,901 USD-10,710
Dow Jones30 minn/a 47562.119,898 EUR-8,343
Dow Jones15 minn/a 78963.249,119 EUR-7,696
DAX 40Journaliern/a 18930.697,989 EUR-3,036
DAX 401 heuren/a 86551.917,803 EUR-6,770
Dow Jones10 minn/a 86866.137,655 EUR-5,946
Nasdaq 1004 heuresn/a 34040.296,817 EUR-6,151
DAX 404 heuresn/a 34034.126,300 EUR-3,869
Nasdaq 10010 minn/a 98764.745,722 EUR-4,248
DAX 4010 minn/a 88765.285,641 EUR-3,669
Pétrole brut américainJournaliern/a 24727.945,612 EUR-5,449
Dow Jones1 minn/a 68766.965,136 EUR-3,321
Dow Jones3 minn/a 76965.285,053 EUR-4,923
FTSE 100Journaliern/a 11227.684,051 EUR-2,038
FTSE 10030 minn/a 1,03063.403,980 EUR-2,835
S&P 500Journaliern/a 17525.142,441 EUR-648
S&P 5004 heuresn/a 28842.362,330 EUR-1,112
S&P 50030 minn/a 1,04162.822,283 EUR-1,016
S&P 50010 minn/a 88665.802,033 EUR-1,057
S&P 50015 minn/a 94564.871,427 EUR-1,159
GBP/USD5 minn/a 74764.791,301 USD-813
S&P 5001 minn/a 60667.16679 EUR-348

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 32. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Mean Reversion Close Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE slprice = 0

myRsi = RSI[14](close)

IF LongOnMarket THEN

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Mean Reversion Close Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 32 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 2.95 sur 171 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,390 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 44,048 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Turtle Trade

Meilleure exécution sur le même marché, Dow Jones.

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Triple Extreme Reversion

Également une stratégie mean reversion.

2.95 PF · 152 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation