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Achat lorsque le cours est au-dessus de la SMA à 200 périodes et que le RSI(14) croise au-dessus de 40. Chaque position a un stop loss et un objectif de profit, tous deux à 1.5 fois l'ATR à 14 périodes depuis l'entrée.
Meilleure exécution sur 9. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:6.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Silver, 4 heures |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 4 heures | 3.93 | 272 | 46.32 | 107,934 USD | -11,994 |
| Argent | Journalier | n/a | 92 | 50.00 | 13,887 USD | -6,064 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 125 | 51.20 | 6,621 USD | -5,980 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 191 | 54.45 | 4,024 EUR | -3,771 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 221 | 48.87 | 3,234 EUR | -1,556 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 385 | 51.95 | 2,654 EUR | -1,163 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 847 | 50.53 | 2,316 EUR | -1,955 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 222 | 53.60 | 1,127 EUR | -478 |
| Or | Journalier | n/a | 142 | 59.15 | 428 EUR | -405 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // Trend Filtered RSI Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[200](close) myRsi = RSI[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close)
11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 4 heures, avec un profit factor de 3.93 sur 272 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 11,994 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 107,934 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
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