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La stratégie achète lorsque le cours est au-dessus des moyennes sur 50 bars et 200 bars et que la moyenne sur 9 bars du RSI(21) est supérieure à 57. Elle vend lorsque le cours passe sous la moyenne sur 50 bars et que cette moyenne du RSI est inférieure à 57.
Meilleure exécution sur 25. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:10.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 3.40 | 116 | 45.69 | 16,830 EUR | -2,308 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 107 | 42.06 | 632,960 USD | -307,170 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,527 | 39.23 | 452,760 USD | -156,120 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 1,576 | 36.29 | 252,190 USD | -140,660 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 95 | 44.21 | 37,285 USD | -8,825 |
| Argent | 4 heures | n/a | 246 | 37.40 | 26,507 USD | -16,207 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 1,563 | 37.04 | 22,183 USD | -9,287 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 848 | 38.21 | 15,375 USD | -9,791 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 959 | 39.00 | 10,017 EUR | -2,515 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 240 | 36.67 | 8,984 USD | -7,725 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 92 | 43.48 | 8,721 EUR | -4,936 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 1,104 | 38.95 | 8,389 EUR | -3,825 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 322 | 40.37 | 8,373 EUR | -3,051 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 347 | 37.75 | 8,277 EUR | -5,337 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1,638 | 36.45 | 7,863 EUR | -2,574 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 1,677 | 36.49 | 4,831 EUR | -3,096 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 1,636 | 34.17 | 3,467 EUR | -3,429 |
| Or | Journalier | n/a | 113 | 42.48 | 2,889 EUR | -830 |
| Or | 1 heure | n/a | 944 | 38.03 | 2,536 EUR | -784 |
| Or | 30 min | n/a | 1,525 | 34.75 | 1,696 EUR | -661 |
| Or | 4 heures | n/a | 284 | 36.27 | 1,490 EUR | -866 |
| Or | 15 min | n/a | 1,609 | 32.63 | 1,322 EUR | -458 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 332 | 37.65 | 1,184 EUR | -669 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 168 | 38.69 | 1,089 EUR | -1,010 |
| Or | 5 min | n/a | 1,629 | 34.44 | 691 EUR | -337 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 25. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Trend Filtered RSI Average Entry // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false smaf = Average[50](close) smas = Average[200](close) myRsi = RSI[21](close) rsima = Average[9](myRsi)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 25 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 3.40 sur 116 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,308 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 16,830 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
