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Stratégies / Tendance / Trend Filtered MACD Trailing Exit

Trend Filtered MACD Trailing Exit

Un système de suivi de tendance qui entre avec l'EMA à 99 périodes, un ADX supérieur à 20 et une confirmation du MACD. Il sort au marché lorsque le gain latent retombe à 97% de son pic, une fois que ce pic atteint 0.5%, et utilise un stop de 2.5 ATR.

TendanceLong & shortSwingArgent1 heure
n/aProfit factor
367,414Gain net USD
53.01%Taux de réussite
4,150Trades
-161,272Max drawdown
88.53Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-SILVER-1h-opt.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture se situe au-dessus de l'EMA à 99 périodes, et l'EMA est plus haute qu'il y a 3 bars.
  2. L'ADX(11) est supérieur à 20 et le volume est supérieur à 0.6 fois sa moyenne sur 22 bars.
  4. Sinon, le MACD est au-dessus de son signal avec un histogramme positif et la clôture est au-dessus du plus haut des 5 bars précédentes.
  5. Au moins 3 bars doivent s'être écoulées depuis l'entrée précédente.
  6. Les entrées ne sont prises qu'après 120 bars d'historique.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture se situe en dessous de l'EMA à 99 périodes, et l'EMA est plus basse qu'il y a 3 bars.
  2. L'ADX(11) est supérieur à 20 et le volume est supérieur à 0.6 fois sa moyenne sur 22 bars.
  4. Sinon, le MACD est sous son signal avec un histogramme négatif et la clôture est sous le plus bas des 5 bars précédentes.
  5. Au moins 3 bars doivent s'être écoulées depuis l'entrée précédente.
  6. Les entrées ne sont prises qu'après 120 bars d'historique.

Règles de sortie

  2. Un stop d'urgence se situe à 2.5 fois l'ATR(18) du prix d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heuren/a 4,15053.01367,414 USD-161,272
USD/JPYJournaliern/a 4821.8749,890 USD-27,040
Nasdaq 1001 heuren/a 2,07951.5210,302 EUR-3,996
Pétrole Brent4 heuresn/a 82462.997,626 EUR-2,738
OrJournaliern/a 26564.151,651 EUR-620

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Trend Filtered MACD Trailing Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lastbull = -1
ONCE lastbear = -1
ONCE lastentry = -1
ONCE peak = 0
ONCE peakset = 0
ONCE armed = 0

fastema = ExponentialAverage[14](close)
slowema = ExponentialAverage[39](close)
myMacd = fastema - slowema
signal = ExponentialAverage[9](myMacd)
hist = myMacd - signal

trend = ExponentialAverage[99](close)
myAdx = ADX[11]
volsma = Average[22](volume)
myAtr = AverageTrueRange[18](close)

85 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXATREMAMACDSMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Trend Filtered MACD Trailing Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Argent, 1 heure, avec 4,150 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 161,272 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 367,414 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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SMA Crossover With RSI Exit

Meilleure exécution sur le même marché, Silver.

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ADX Filtered EMA Cross

Également une stratégie de tendance.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation